常利息力下非標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)時(shí)間更新風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)
作者：杭敏; 郭多 安徽大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院; 合肥230601
摘要：討論一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)時(shí)間更新風(fēng)險(xiǎn)模型,其中理賠變量序列為一列兩兩尾擬漸近獨(dú)立(TQAI)非負(fù)隨機(jī)變量,在常數(shù)利息力假定下,得到了其有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)式,并進(jìn)一步討論了估計(jì)的一致性,推廣了[1,2,8]等文獻(xiàn)的結(jié)果.
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