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序論：在您撰寫風(fēng)險評估的形式時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
關(guān)鍵詞：電網(wǎng)規(guī)劃方案;適應(yīng)性;風(fēng)險評估;蒙特卡羅模擬;電網(wǎng)運行;電力系統(tǒng) 文獻標識碼：A
中圖分類號：TM715 文章編號：1009-2374（2015）02-0142-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2015.0168
在電力規(guī)劃工作中，需要對電力規(guī)劃方案進行評估。在實際的電力系統(tǒng)運行中，盡管很有可能其真實運行環(huán)境與進行電力規(guī)劃工作時的環(huán)境大相徑庭。在新的環(huán)境下，整個電力系統(tǒng)將會出現(xiàn)一些新的變化和所未考慮到的情景。在這些變化及情景下，電力規(guī)劃方案是否仍能達到預(yù)想的目的，是否仍能提高整個電力系統(tǒng)中發(fā)電、輸電資源的配置效率，是否仍能具備良好的開放性、經(jīng)濟性和安全性指標，將是電力工作者最為關(guān)心的問題之一。由此，電力規(guī)劃方案的適應(yīng)性和風(fēng)險評估和電力系統(tǒng)規(guī)劃工作一樣具有迫切的現(xiàn)實意義。
1 市場模擬技術(shù)簡介
電力市場是一個非線性、大跨度、多控制變量的復(fù)雜系統(tǒng)，對其未來的走勢難以準確預(yù)測，無法利用數(shù)學(xué)建模的方法予以抽象描述與研究，使得市場模擬成為研究電力市場發(fā)展與演化規(guī)律的有效方法。市場環(huán)境下的不確定性因素較多，比如市場主體的報價行為，在模擬現(xiàn)實電力市場的同時，如何有效處理這些不確定性因素，使得市場模擬平臺能夠充分反映出電力市場中不確定性，成為市場模擬技術(shù)研究中無法回避的問題。
2 電網(wǎng)規(guī)劃方案適應(yīng)性評估
為了確保發(fā)電公司能夠?qū)ξ磥頃r間內(nèi)對用電計劃、網(wǎng)絡(luò)安全、檢修計劃有著科學(xué)決策，電力公司市場運行部需要對未來中、短期時間內(nèi)的供應(yīng)狀況進行信息搜索和分析，并公布預(yù)測結(jié)果，從而為公司進行投資和發(fā)電決策提供信息。
2.1 規(guī)劃方案適應(yīng)性評估的分析計算
發(fā)電公司對未來運行計劃方案的評估必須要收集相關(guān)的運行計劃信息，一般來說需要搜集未來一年內(nèi)的包括發(fā)電公司、用戶及輸配電網(wǎng)絡(luò)等方面的信息。搜集的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全約束情況，發(fā)電和輸配電設(shè)備的建設(shè)、投產(chǎn)、停運計劃，電能量約束，負荷預(yù)測等。
通過對以上數(shù)據(jù)的分析和評估，可以為發(fā)電公司制定未來電網(wǎng)規(guī)劃方案提供依據(jù)，同時數(shù)據(jù)的公布也便于發(fā)電公司了解在規(guī)劃方案中可能出現(xiàn)的用電安全問題及發(fā)電機組的發(fā)電情況。
2.2 中期規(guī)劃方案適應(yīng)性評估
電網(wǎng)規(guī)劃方案的中期適應(yīng)性評估是指在未來的第8天起到24個月后為止的時間內(nèi)，市場運行部門要對這段時間范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)進行計算和評估，并及時公布。
對中期電網(wǎng)方案數(shù)據(jù)的計算主要包括以下方面：負荷預(yù)測數(shù)據(jù)、市場內(nèi)的備用容量的安排、系統(tǒng)最大可用發(fā)電容量之和、可能發(fā)生備用短缺時段和因網(wǎng)絡(luò)約束對發(fā)電調(diào)度時間的影響、發(fā)電機組和輸配電網(wǎng)絡(luò)的運行狀況、預(yù)計可能發(fā)生的電力系統(tǒng)破壞等，通過相應(yīng)的中期適應(yīng)性評估程序計算后，市場運行部門要將結(jié)果公布給所有發(fā)電公司，發(fā)電公司根據(jù)結(jié)算結(jié)果對相應(yīng)的規(guī)劃方案進行修訂和實施。
2.3 短期方案適應(yīng)性評估
短期方案的適應(yīng)性評估是指對未來一個月內(nèi)一個星期的系統(tǒng)運行情況進行預(yù)測，每天都要公布運行結(jié)果，即短期適應(yīng)性評估。對中期電網(wǎng)方案數(shù)據(jù)的計算主要包括以下方面：負荷預(yù)測、預(yù)計可能出現(xiàn)的電網(wǎng)運行破壞、預(yù)測因網(wǎng)絡(luò)約束引起的電網(wǎng)調(diào)度的時間、輸配電網(wǎng)的運行情況、機組所允許的并網(wǎng)停機次數(shù)、預(yù)測系統(tǒng)可用發(fā)電容量總和等。市場運行部門需要將通過計算程序得出的結(jié)果每日公布出來，供電公司根據(jù)公布結(jié)果對申報的用電計劃進行調(diào)整。
3 風(fēng)險評估
3.1 電力規(guī)劃方案風(fēng)險評估的研究現(xiàn)狀
目前關(guān)于發(fā)電側(cè)競價策略的風(fēng)險評估的研究甚多，而對于電力規(guī)劃方案的風(fēng)險評估的研究則相對較少。風(fēng)險評估的主要方法有風(fēng)險概率、影響評估矩陣、波動性分析、敏感性分析、VaR模型等。波動性分析通過實際結(jié)果偏離期望結(jié)果的程度衡量風(fēng)險，評估指標主要為方差。VaR模型是指在一定概率水平（置信度）下，利用某一風(fēng)險資產(chǎn)在未來特定的一段持有期內(nèi)的最大可能損失評估風(fēng)險?，F(xiàn)有的規(guī)劃方案風(fēng)險評估方法一般建立各類評估指標，通過市場電價的波動或者市場主體的收益變化情況，衡量市場風(fēng)險。
3.2 風(fēng)險評估方法
風(fēng)險評估算法的計算方法主要有三種：非參數(shù)法、參數(shù)法和隨機模擬法。其中，非參數(shù)法通過對歷史數(shù)據(jù)的頻率統(tǒng)計進行風(fēng)險評估;參數(shù)法假設(shè)風(fēng)險因素的分布已知，通過統(tǒng)計歷史數(shù)據(jù)估計出風(fēng)險因素的分布參數(shù)，并以此通過一定的數(shù)學(xué)推導(dǎo)求解風(fēng)險評估問題;隨機模擬法是建立系統(tǒng)或決策問題的數(shù)學(xué)或邏輯模型，通過對實際情況進行重復(fù)的模擬，獲得對系統(tǒng)行為的認識或幫助解決決策問題的方法，適用于沒有充足數(shù)據(jù)或現(xiàn)有數(shù)據(jù)無法滿足需求或者難于對復(fù)雜的風(fēng)險系統(tǒng)構(gòu)造解析模型等情況。在評估風(fēng)險時，需要計算風(fēng)險損失概率，這就要求選取的統(tǒng)計資料具有代表性及時限的合理性，否則，計算出的風(fēng)險損失概率可能出現(xiàn)為0的情況。定性的風(fēng)險損失概率描述一般分為4種情況，即不可能發(fā)生、可能但未曾發(fā)生、發(fā)生數(shù)次、經(jīng)常發(fā)生。定量的風(fēng)險損失概率一般以數(shù)理統(tǒng)計中的概率形式給出。例如，在競價中的電價風(fēng)險可表達為成交概率為80%或60%等。兩種描述可以通過層次分析法或群決策等方法進行轉(zhuǎn)換。
電網(wǎng)規(guī)劃方案風(fēng)險評估具體步驟為：（1）將被評估電網(wǎng)規(guī)劃方案報價數(shù)據(jù)視為常量，對于其他市場主體所申報的電價和電量以概率性序列進行表示，從而可得到各市場主體所申報電價、電量的序列;（2）根據(jù)各市場主體的報價數(shù)據(jù)序列，來計算各購電主體之間、各售電主體之間的電量成交價之差的序列和期望值;（3）對各交易對按照成交價差期望值的大小作排序，模擬市場出清過程，并計算各交易對之間的成交概率以及對應(yīng)的成交電量序列及期望值;（4）計算已成交的交易對雙方剩余未成交電量序列、成交電價序列及期望值;（5）重續(xù)以上步驟，直至所有價差期望值大于零的交易均成交完畢后或者被評估市場主體的交易均完成方可結(jié)束循環(huán)步驟;（6）計算被評估市場主體各次交易后平均成交電價序列及總成交電量序列;（7）根據(jù)成交結(jié)果計算電網(wǎng)規(guī)劃方案風(fēng)險評估指標，評估該方案所面臨的市場風(fēng)險。
4 結(jié)語
對電網(wǎng)規(guī)劃方案的適應(yīng)性與風(fēng)險評估即是提高企業(yè)和社會經(jīng)濟效益的重要手段，又是確保電力系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。同時由于電力系統(tǒng)自身的非線性、多變量和復(fù)雜性，對其選擇方案的計算也就更加復(fù)雜，對電力市場中不確定性因素概率特性的描述也更為復(fù)雜，無法通過傳統(tǒng)的解析方法去描述，各項指標和參數(shù)也難以進行求取。因此需要針對整個電力市場的模擬數(shù)據(jù)進行分析并作出量化的評估，才能避免負荷過快增長、市場成員不理智報價等問題的產(chǎn)生。并且通過對市場環(huán)境下電網(wǎng)規(guī)劃適應(yīng)性及風(fēng)險性進行評估，也是提高企業(yè)和經(jīng)濟、社會效益的重要手段，對于確保電力系統(tǒng)穩(wěn)定高效的運行具有重要意義。
參考文獻
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摘要：自適應(yīng)共振模型是為了能夠分類任意次序模擬輸入模式而設(shè)計的，它可以按任意精度對輸入的模擬觀察矢量進行分類，較好地解決了前穩(wěn)定性和靈活性問題，同時能夠避免對網(wǎng)絡(luò)先前所學(xué)的學(xué)習(xí)模式修改。本文將ART2模型應(yīng)用于信用風(fēng)險評估，通過實證比較研究，結(jié)果顯示應(yīng)用自適應(yīng)共振模型進行信用風(fēng)險評估在精度和準確性上，都優(yōu)于其他神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和統(tǒng)計方法。
1統(tǒng)計方法用于信用風(fēng)險分類評估存在的局限性
對信用風(fēng)險評估一類主流方法是基于分類的方法，即把信用風(fēng)險分析看成是模式識別中的一類分類問題—將企業(yè)劃分為能夠按期還本付息和違約兩類。其具體做法是根據(jù)歷史上每個類別（如期還本付息、違約）的若干樣本，從已知的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)其規(guī)律，從而總結(jié)出分類的規(guī)則，建立判別模型，用于對新樣本的判別，這樣信用評估就轉(zhuǎn)化為統(tǒng)計中的分類問題。傳統(tǒng)的統(tǒng)計模型主要基于多元統(tǒng)計分析方法，根據(jù)判別函數(shù)的形式和樣本分布的假定不同，主要的模型有：多元回歸分析模型、多元判別分析模型（MDA）、Logit分析模型、近鄰法等。其中以多元判別分析模型和Logit分析模型應(yīng)用最為廣泛，已有大量商業(yè)化軟件。
盡管這些方法在國外有大量應(yīng)用，但是大量實證研究（Altman，1983；Tam & Kiang，1992；Altman，et al，1994）結(jié)果發(fā)現(xiàn)：（1）企業(yè)財務(wù)狀況的評價可以看作是一類基于一系列獨立變量基礎(chǔ)上的分類問題；（2）企業(yè)財務(wù)狀況好壞與
財務(wù)比率的關(guān)系常常是非線性的；（3）預(yù)測變量（財務(wù)比率）可能是高度相關(guān)的；（4）大量實證結(jié)果表明，許多指標不成正態(tài)分布。而統(tǒng)計的方法卻不能很好地解決以上問題。由此可見統(tǒng)計模型的最大優(yōu)點在于其具有明顯的解釋性，存在的缺陷是過于嚴格的前提條件。如多元判別分析模型（MDA），它要求數(shù)據(jù)服從多元正態(tài)分布、等協(xié)方差、已知先驗概率和誤判代價等要求，而現(xiàn)實中大量數(shù)據(jù)嚴重違背了這些假定（Eisenbeis，1997）。引入對數(shù)變化可在一定程度上改進數(shù)據(jù)的非正態(tài)分布，但一方面變換后的變量可能失去經(jīng)濟解釋含義，另一方面仍沒有滿足等協(xié)方差的要求；應(yīng)用二次差別分析（QDA）雖可解決等協(xié)方差問題，但一方面沒有滿足正態(tài)性假設(shè)，另一方面當(dāng)數(shù)據(jù)樣本小、維數(shù)高（指標多）時二次差別分析的性能明顯下降，而樣本少、維數(shù)高正是我國信用數(shù)據(jù)的顯著特點。實證結(jié)果還表明二次差別分析對訓(xùn)練樣本效果較好，而對測試樣本并不理想。除此以外，多元判別分析模型適用于成熟行業(yè)的大中型企業(yè)，因為這些企業(yè)具有較強的穩(wěn)定性和規(guī)范性，其發(fā)展有一定的規(guī)律可循，參數(shù)統(tǒng)計方法易于給出較準確的結(jié)果及合理的解釋。然而這類方法是靜態(tài)的，需要根據(jù)地區(qū)、行業(yè)經(jīng)濟情況的變化不斷地調(diào)整參數(shù)，甚至進行變量的調(diào)整。
為了解決這些問題，引入了Logit分析模型和近鄰法。Logit分析模型不需要假定任何概率分布，也不要求等協(xié)方差，但是當(dāng)樣本點存在完全分離時，模型參數(shù)的最大似然估計可能不存在，模型的有效性值得懷疑，另外該方法對中心區(qū)域的差別敏感性較強，導(dǎo)致判別結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定。近鄰法不要求數(shù)據(jù)正態(tài)分布，但當(dāng)數(shù)據(jù)的維數(shù)較高時，存在所謂的“維數(shù)禍根（Curse of dimensionality）”——對高維數(shù)據(jù)，即使樣本量很大，其撒在高維空間中仍顯得非常稀疏，絕大多數(shù)點附近根本沒有樣本點，這就使得“利用空間中每一附近的樣本點來構(gòu)造估計”的近鄰法很難使用[4]。
2應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行信用風(fēng)險評估的意義
商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估是復(fù)雜的過程，除了對企業(yè)的財務(wù)狀況的各種特征的評估外，還須對企業(yè)的非財務(wù)狀況進行評估，而且又涉及宏觀經(jīng)濟環(huán)境和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)周期的影響；除了客觀的評估外，還依賴于專業(yè)人員依據(jù)經(jīng)驗進行主觀評估。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種具有模式識別能力，自組織，自適應(yīng)，自學(xué)習(xí)特點的計算機制，它的知識編碼于整個權(quán)值網(wǎng)絡(luò)，呈分布式存儲且具有一定容錯能力。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對數(shù)據(jù)的分布要求不嚴格，也不必要詳細表述自變量與因變量之間的函數(shù)關(guān)系，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的這些特征使之成為信用風(fēng)險分析方法的一個熱點。
建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估模型必須依賴于一組已知的函數(shù)集合。要求這種函數(shù)集合在任意精度上可以逼近實際系統(tǒng)，從數(shù)學(xué)上講，這就要求這個集合在連續(xù)函數(shù)空間上是致密的。目前已經(jīng)從理論上嚴格證明了只用一個隱藏層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就可以唯一地逼進任何一個連續(xù)函數(shù)。多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為系統(tǒng)的辨識和建模，尤其是非線性動態(tài)映射系統(tǒng)提供了一條十分有效的途徑。非線性動態(tài)映射系統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模被認為是應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的最成功的范例。
影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估的機理很復(fù)雜，無法建立精確的非線性動態(tài)模型，而人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擅長處理非線性的、關(guān)系不確定的十分復(fù)雜以至于數(shù)學(xué)模型難以描述的問題。對于分析時間序列數(shù)據(jù)，由于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能識別和模擬數(shù)據(jù)間的非線性關(guān)系，不需要正態(tài)分布和先驗概率等條件的約束，能針對新增樣本靈活的訓(xùn)練再學(xué)習(xí)，因此優(yōu)于其他統(tǒng)計方法，同時由于網(wǎng)絡(luò)本身具有自學(xué)習(xí)的功能，預(yù)測結(jié)果相對精度較高而且穩(wěn)定性好，因此應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以通過對網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練，掌握借款人的財務(wù)特征的非線性函數(shù)關(guān)系。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是由許多神經(jīng)元構(gòu)成的，它對系統(tǒng)特性的記憶表現(xiàn)為各個神經(jīng)元之間的連接權(quán)值，單個神經(jīng)元在整個系統(tǒng)中起不到?jīng)Q定性作用，一個經(jīng)過訓(xùn)練的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以按相似的輸入模式產(chǎn)生相似的輸出模式，當(dāng)商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估系統(tǒng)因某些非財務(wù)風(fēng)險因素和判斷誤差過大的財務(wù)風(fēng)險因素造成輸入模式變形時，網(wǎng)絡(luò)仍可以保證穩(wěn)定的輸出。
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以逼進任意復(fù)雜的非線性系統(tǒng)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)換函數(shù)能夠非線性地響應(yīng)沖擊，例如，像覆蓋比率這樣的財務(wù)比率超過最低水平（如AAA級）時，超過這個閥值的增加值不會對信用質(zhì)量有什么影響。線性回歸不能以這樣的方式限制響應(yīng)程度，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)換函數(shù)卻能實現(xiàn)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以并行的方式處理信息，具有很強的信息綜合能力，因此神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論在商業(yè)銀行信用風(fēng)險分析和實施對信用風(fēng)險的主動控制中將會發(fā)揮更大的作用。
由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的非線性模型具有較強的環(huán)境適應(yīng)能力。在根據(jù)多個訓(xùn)練樣本企業(yè)的財務(wù)特征建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非線性系統(tǒng)后，如果企業(yè)類型、財務(wù)特征和非財務(wù)特征發(fā)生變化，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以通過學(xué)習(xí)，建立企業(yè)信用的非線性函數(shù)關(guān)系，并且不需要改變網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和算法。
綜上所述，對于那些無法建立精確的動態(tài)判別函數(shù)模型的非線性商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估，可以將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論應(yīng)用于風(fēng)險評估當(dāng)中，撇開企業(yè)財務(wù)因素、非財務(wù)因素和企業(yè)信用狀況復(fù)雜的非線性機理，建立起非線性風(fēng)險映射近似的動態(tài)模型，使這個模型盡可能精確地反映風(fēng)險映射關(guān)系非線性動態(tài)特征。通過該系統(tǒng)我們能夠計算對各種輸入的響應(yīng)，預(yù)估商業(yè)銀行信用風(fēng)險狀況及其發(fā)展趨勢，進而能夠使用各種信用工具對風(fēng)險進行主動控制，促進商業(yè)銀行的智能化風(fēng)險管理系統(tǒng)的建設(shè)和發(fā)展完善。
3基于自適應(yīng)共振理論的信用風(fēng)險評估模型
一個公司財務(wù)狀況的好壞往往是企業(yè)自身、投資者和債權(quán)人關(guān)注的焦點。因為一個營運良好、財務(wù)健康的公司可提高自身在市場上的信譽及擴展籌資渠道，以使投資者信心倍增。相反，一個陷入財務(wù)困境和瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)不僅乏力吸引投資，還讓原有投資者面臨巨大的信用風(fēng)險。
由上文的分析中我們知道，對企業(yè)財務(wù)指標的分析，傳統(tǒng)的分類方法盡管有它的優(yōu)點但本身也存在一些局限性。作為研究復(fù)雜系統(tǒng)的有力工具，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能處理任意類型數(shù)據(jù)，這是許多傳統(tǒng)方法無法比擬的。通過不斷學(xué)習(xí)，能夠從未知模式的大量復(fù)雜數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)其規(guī)律。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法克服了傳統(tǒng)分析過程的復(fù)雜性及選擇適當(dāng)模型函數(shù)形式的困難，它是一種自然的非線性建模過程，毋需分清存在何種非線性關(guān)系，給建模與分析帶來極大的方便。該方法用于企業(yè)財務(wù)狀況研究時，一方面利用其映射能力，另一方面利用其泛化能力，即在經(jīng)過一定數(shù)量的帶有噪聲的樣本訓(xùn)練之后，網(wǎng)絡(luò)可以抽取樣本所隱含的特征關(guān)系，并對新情況下的數(shù)據(jù)進行內(nèi)插和外推以推斷其屬性。
目前我國銀行機構(gòu)主要使用計算貸款風(fēng)險度的方法進行信用風(fēng)險評估——在對企業(yè)進行信用等級評定的基礎(chǔ)上，考慮貸款方式、期限以及形式因素，進而確定貸款的風(fēng)險度。其中作為核心的信用等級評定，是通過對企業(yè)的某些單一財務(wù)指標進行評價，而后加權(quán)平均確定的。該方法的最大缺陷在于指標和權(quán)重的確定帶有很大的主觀性，使得評級結(jié)果與企業(yè)的實際信用狀況有很大出入，因此需要引入科學(xué)方法來確定有效指標，并建立準確的定量模型來解決信用評估問題。
針對這種形勢，根據(jù)我國商業(yè)銀行的具體情況，結(jié)合國際上目前較為流行人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，本文設(shè)計了一種基于自適應(yīng)共振理論的信用風(fēng)險評估方法。
3.1自適應(yīng)共振理論（ART）介紹
自適應(yīng)共振理論（Adaptive Resonance Theory）簡稱ART，是于1976年由美國Boston大學(xué)S. Grossberg提出來的。他多年來一直潛心于研究用數(shù)學(xué)來描述人的心理和認知活動，試圖為人類的心理和認知活動建立統(tǒng)一的數(shù)學(xué)理論，ART就是這一理論核心部分，又經(jīng)過了多年的研究和不斷發(fā)展，至今已經(jīng)提出了ART1、ART2和ART3共三種結(jié)構(gòu)。ART網(wǎng)絡(luò)作為模式分類器較好地解決了前面提到的穩(wěn)定性和靈活性問題。使用ART網(wǎng)絡(luò)及算法具有較大的靈活性以適應(yīng)新輸入的模式，同時能夠避免對網(wǎng)絡(luò)先前所學(xué)的學(xué)習(xí)模式修改。ART是一種能自組織的產(chǎn)生對環(huán)境認識編碼的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論模型，由于橫向抑制是自組織網(wǎng)絡(luò)的特性，ART采用了MAXNET子網(wǎng)結(jié)構(gòu)，該網(wǎng)絡(luò)采用橫向抑制方法增強并能選擇具有最大值輸出的一個節(jié)點。
ART模型的算法過程如下：
第一， 將一個新樣本X置入節(jié)點；
第二，采用自下而上的過程，求得： ；
第三，運用MAXNET網(wǎng)絡(luò)，找到具有最大輸出值的節(jié)點；
第四， 通過自上而下的檢驗，判斷X是否屬于第j類，即如果有 ，則X屬于第j類， 是警戒參數(shù)。如果上式不成立，轉(zhuǎn)到第六步，否則繼續(xù)。
第五， 對于特定的j和所有的i更新 和 ，設(shè)t+1時刻 ， ， ， 。
第六， 無法判斷X是否屬于第j類，抑制該節(jié)點返回到第二步，執(zhí)行另一個聚類的處理過程。
本文所使用的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型就是ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是為了能夠分類任意次序模擬輸入模式而設(shè)計的。它可以按任意精度對輸入的模擬觀察矢量進行分類。
3.2應(yīng)用ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行信用風(fēng)險評估的可行性分析
通過上文對ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的介紹，筆者認為將ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于信用風(fēng)險評估具有統(tǒng)計方法和其他神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法無法比擬的優(yōu)勢。首先，ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)較好地解決了穩(wěn)定性和靈活性問題，它可以在接受新模式的同時對舊模式也同樣保持記憶，而其它類型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所記憶的樣本個數(shù)有限，由此可見，ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)隨著輸入樣本數(shù)的增加，它作為模式分類器分類的精度也越高，所覆蓋的樣本空間也越大。其次，ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是邊學(xué)習(xí)邊運行的無監(jiān)督學(xué)習(xí)，所以它不存在像BP算法那樣需要進行幾小時甚至更長時間的訓(xùn)練過程，也就是說ART2網(wǎng)絡(luò)具有較高的運行效率和較快的學(xué)習(xí)速率，這一點對于解決像信用風(fēng)險評估這樣的復(fù)雜問題來說是相當(dāng)具有優(yōu)勢的。再次，ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與人腦的某些功能類似，能夠完成識別、補充和撤銷的任務(wù)。這三種功能在英文中稱為Recognition，Reinforcement和Recall，可簡稱為3R功能。識別功能在上文已經(jīng)介紹過，下面對補充、撤銷功能做些簡單介紹。補充功能包含有以下幾方面的內(nèi)容：（1）每當(dāng)ART2系統(tǒng)對輸入矢量的類別作一次判決即是給出矢量所屬類別的輸出端編號，根據(jù)此判決，系統(tǒng)可以采取一種“行動”或者作出某種“響應(yīng)”。這和人總是根據(jù)對外界情況的判斷來決定自己的行動相似。（2）人在識別時對于所有被識別的類并不是一視同仁的，識別過程受到由上向下預(yù)期模式的很強制約。這樣就會使得人們在某些情況下只關(guān)心幾種類別，而對其他類別則“不聞不見”，這種集中注意力的本領(lǐng)可以使人們在混亂的背景中發(fā)現(xiàn)目標。在客體發(fā)生某種變形或缺損或者有強噪聲情況仍能對其正確分類。我國商業(yè)銀行進行信用風(fēng)險分析的起步較晚，有關(guān)的信息往往殘缺不全，ART2網(wǎng)絡(luò)的這種在混亂中集中注意力發(fā)現(xiàn)目標的功能更適合我國的現(xiàn)實數(shù)據(jù)情況。撤消功能的作用與補充功能相反，這是指某些不同的觀察矢量在初步分類時被劃分成不同的類別，但是通過系統(tǒng)（主體）與客體相互作用的結(jié)果，又應(yīng)判定它們屬于同一類。由此可見基于ART2網(wǎng)絡(luò)的這些功能，應(yīng)用ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行信用風(fēng)險評估相當(dāng)于人類專家進行信用風(fēng)險評估的建模過程，而且ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與人類專家相比進行的評估更客觀、更有效、更精確。最后，ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可通過調(diào)整警戒線參數(shù) （門限值）來調(diào)整模式的類數(shù)， 小，模式的類別少（對分類要求粗）， 大，模式的類別多（對分類的要求精細），這一點是其他方法無法比擬的，我們可以通過調(diào)整 值對輸入網(wǎng)絡(luò)的財務(wù)數(shù)據(jù)進行傳統(tǒng)的兩級分類（即違約、非違約兩類），也可以通過提高 值對輸入網(wǎng)絡(luò)的財務(wù)數(shù)據(jù)進行國際通用的五級分類（即正常、關(guān)注、次級、可疑，損失五類）。Altman、Marco和Varetto與意大利銀行聯(lián)合會合作在其經(jīng)濟和金融信息系統(tǒng)中首次進行了將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于企業(yè)的經(jīng)濟和金融問題診斷的試驗，試驗的研究結(jié)果表明，將企業(yè)的財務(wù)狀況分為正常、關(guān)注和次級三類比分為正常和問題兩類困難得多，而ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)卻可以通過 值的調(diào)整靈活地實現(xiàn)該功能。
綜上所述，筆者選擇算法復(fù)雜的ART2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行信用風(fēng)險評估。并且設(shè)計了一個自適應(yīng)共振網(wǎng)絡(luò)，對信用風(fēng)險分析進行了實證研究。
3.3基于ART2模型的信用風(fēng)險分析的實證研究
下面以某國有商業(yè)銀行提供的90多家企業(yè)客戶為對象，應(yīng)用自適應(yīng)共振理論對這些企業(yè)客戶的財務(wù)數(shù)據(jù)進行信用風(fēng)險評估。對于輸入到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的財務(wù)比率的選擇，參照國內(nèi)財政部考核企業(yè)財務(wù)狀況及國外用于信用風(fēng)險評估所使用的一些經(jīng)典財務(wù)比率指標，一共挑選出包括企業(yè)盈利能力、企業(yè)營運效率、企業(yè)償債能力及企業(yè)現(xiàn)金流量狀況等二十余個指標，考慮到指標間的相關(guān)性，利用SAS統(tǒng)計分析軟件進行回歸分析，得出以下幾個比率：
經(jīng)營現(xiàn)金流量/資產(chǎn)總額（流動性）
保留盈余/資產(chǎn)總額 （增長性）
息稅前利潤/資產(chǎn)總額 （贏利性）
資產(chǎn)總額/ 總負債 （償債性）
銷售收入/資產(chǎn)總額 （速動性）
某國有商業(yè)銀行提供的樣本數(shù)據(jù)有90多家企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，有些企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)缺失嚴重，經(jīng)過對樣本數(shù)據(jù)的初步審查，刪除了不合格的樣本40多個，最終得到有效的樣本為55個，其中能夠償還貸款的企業(yè)34個，不能償還貸款的企業(yè)21個。
評估的準確程度用兩類錯誤來度量，在統(tǒng)計學(xué)中，第一類錯誤稱為“拒真”，第二類錯誤稱為“納偽”。在信用風(fēng)險評估中把第一類錯誤定義為把不能償還貸款的企業(yè)誤判為能償還貸款的企業(yè)的錯誤，第二類錯誤定義為把能夠償還貸款的企業(yè)誤判為不能償還貸款的企業(yè)的錯誤。顯然，第一類錯誤比第二類錯誤嚴重得多，犯第二類錯誤至多是損失一筆利息收入，而犯第一類錯誤則會造成貸款不能收回，形成呆帳。
在應(yīng)用自適應(yīng)共振模型進行信用風(fēng)險評估的同時，筆者也使用了統(tǒng)計方法和經(jīng)典的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對同樣的樣本數(shù)據(jù)進行了信用風(fēng)險評估，以便比較驗證自適應(yīng)共振模型的評估準確性。
統(tǒng)計方法使用的是可變類平均法，可變類平均法是由Lance和 Williams(1967)發(fā)展的，計算距離的組合公式為:
Djm=(Djk+DjL)(1-b)/2+DkLb （1）
參數(shù)b介于0到-1之間，DkL——是類Ck與CL之間的距離或非相似測度。筆者使用SAS統(tǒng)計軟件中提供的可變類平均法對樣本數(shù)據(jù)進行了聚類分析。
BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)包括輸入層5個節(jié)點，用來輸入5個財務(wù)指標比率，輸出層1個節(jié)點（取值為1表示能償還貸款，取值為0表示不能償還貸款），另外還有一個隱層，隱層包括5個隱節(jié)點。網(wǎng)絡(luò)的有效性采用K組交叉檢驗的方法進行驗證，也就是將樣本分為K組，其中K－1組為訓(xùn)練數(shù)據(jù)，第K組為檢驗數(shù)據(jù)，這里將樣本數(shù)據(jù)分為兩組，第一組用于訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)，包括11個違約的企業(yè)和16個非違約的企業(yè)，第二組作為檢驗數(shù)據(jù)，包括10個違約企業(yè)，18個非違約企業(yè)。該方法使用MATLAB語言編程實現(xiàn)。
ART2模型包括輸入層為5個節(jié)點，用來輸入5個財務(wù)指標比率，輸出層3個節(jié)點，分別表示信用風(fēng)險的三個級別（正常，關(guān)注，可疑），這里應(yīng)用ART2模型將信用風(fēng)險分為三個級別有如下幾個原因：（1）將信用風(fēng)險分為三個級別，比前面使用統(tǒng)計方法和BP模型方法將信用風(fēng)險簡單分成兩類（違約、非違約）更容易把握風(fēng)險的程度，更接近實際信用風(fēng)險評估的需要，也更貼近于國際通用的五級分類標準。（2）通過ART2網(wǎng)絡(luò)門限值參數(shù)的調(diào)整可以將信用風(fēng)險分為國際通用的五級分類標準，這也正是ART2模型的優(yōu)勢所在，但是ART2網(wǎng)絡(luò)是信用風(fēng)險分析混合專家系統(tǒng)的組成部分，它的評估結(jié)果要作為輸入，輸入到專家系統(tǒng)中，以便信用風(fēng)險評估專家系統(tǒng)進行定性及定量的綜合評估，考慮到專家系統(tǒng)的規(guī)則的數(shù)量和知識庫的規(guī)模對系統(tǒng)執(zhí)行效率的影響，因此這里將信用風(fēng)險分為三類。有關(guān)專家系統(tǒng)的詳細說明，將在下一節(jié)討論。下面給出ART2模型網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)設(shè)置：a＝10，b＝10，c＝0.1，d＝0.9， ＝0.2， 。由于ART2模型是無教師指導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)，因此不用訓(xùn)練，直接輸入數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)自動進行信用風(fēng)險評估。其中評估的結(jié)果：正常、關(guān)注兩類屬于非違約企業(yè)，可疑為違約企業(yè)。該方法使用C語言編程實現(xiàn)。
下面給出三種方法的最后評估結(jié)果見表1
表1 訓(xùn)練樣本和測試樣本的誤判
訓(xùn)練樣本 測試樣本
第一類錯誤 第二類錯誤 總誤判 第一類錯誤 第二類錯誤 總誤判
統(tǒng)計模型 8(38.01%) 9(26.5%) 17(30.9%)
BP模型 2(18.1%) 1(6.1%) 3(11.1%) 3(30.0%) 4(22.2%) 7(25.0%)
ART2模型 4(19.1%) 5(14.7%) 9(16.3%)
通過表1的比較結(jié)果可以看出對于統(tǒng)計方法和BP模型自適應(yīng)共振模型的誤判率是最低的，說明了該方法的有效性和可靠性。
另外需要說明的一點是，這里所使用的企業(yè)樣本數(shù)據(jù)偏少，而且噪聲過多，數(shù)據(jù)的質(zhì)量不是很好，這樣的數(shù)據(jù)作為初始數(shù)據(jù)輸入網(wǎng)絡(luò)對網(wǎng)絡(luò)的評估的準確性有一定的影響，雖然ART2這種集中注意力可以在混亂的背景中發(fā)現(xiàn)目標的特性使得它的評估的準確性比其它兩種方法要高，但是筆者相信如果初始輸入網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)質(zhì)量再提高一些，網(wǎng)絡(luò)的誤判率會更低。
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[論文摘要]本文就我國商業(yè)銀行的客戶信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險展開研究，分析商業(yè)銀行風(fēng)險的識別途徑提出風(fēng)險評估的相應(yīng)評估、計量方法最后研究了客戶信用風(fēng)險的應(yīng)對、市場風(fēng)險的控制和監(jiān)控以及操作風(fēng)險的轉(zhuǎn)移方法以期為實現(xiàn)我國商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理打下良好的基礎(chǔ)。
一、引言
伴隨金融風(fēng)險復(fù)雜程度的上升銀行業(yè)正在不斷地改進和完善其風(fēng)險管理理念、手段和技術(shù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理已經(jīng)逐步由傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債管理模式向以風(fēng)險資本約束為核心的全面風(fēng)險管理模式邁進。提升國內(nèi)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理能力業(yè)是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)事關(guān)國家金融安全穩(wěn)定的大局其意義十分重大。
二、商業(yè)銀行風(fēng)險的識別
商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類型有信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險。故商業(yè)銀行的風(fēng)險識別相應(yīng)的為:客戶信用風(fēng)險識別;商業(yè)銀行市場風(fēng)險識別;商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別。
1、客戶信用風(fēng)險的識別。是指對客戶各項風(fēng)險因素的捕捉和分別進行判斷的過程.實際上就是對客戶信用風(fēng)險的盡職調(diào)查過程?？蛻粜庞蔑L(fēng)險評級指標主要包括基本面指標、財務(wù)指標兩大類內(nèi)容。(1)基本面指標。又稱為定性指標或非財務(wù)指標包括品質(zhì)、實力、環(huán)境三個主要方面。品質(zhì)類指標包括管理層素質(zhì)、股東治理結(jié)構(gòu)、還貸誠意、信用記錄等多個方面。實力類指標從客戶的資金、技術(shù)及設(shè)備、管理、人員等各方面考量企業(yè)實力高低。環(huán)境類指標包括市場競爭環(huán)境、信用環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境;(2)財務(wù)指標。對財務(wù)指標的分析主要包括償債能力指標、營運能力指標、盈利能力指標、成長性指標和其他指標等幾個方面。誣膾債能力指標主要考量客戶的資產(chǎn)負債率、利息保障倍數(shù)、平衡的流動比率或速動比率等;②營運能力指標主要考量客戶的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、營運資金周轉(zhuǎn)率以及流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等等。③盈利能力指標主要考量客戶總資產(chǎn)收益率、銷售利潤率、凈資產(chǎn)收益率。④成長性指標主要計算和分析銷售收人增長率、利潤增長率、權(quán)益增長率等。
2、商業(yè)銀行市場風(fēng)險的識別。銀行面臨的風(fēng)險可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限所存在的差異;重新定價的不對稱性也會使收益率曲線斜率、形態(tài)發(fā)生變化從而形成收益率曲線風(fēng)險也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險;基準風(fēng)險也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險是另一種重要的利率風(fēng)險來源;期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對每項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的市場風(fēng)險因素進行分解和分析及時、準確地識別所有交易和非交易業(yè)務(wù)中市場風(fēng)險的類別和性質(zhì)。
3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的識別。操作風(fēng)險識別過程應(yīng)該以當(dāng)前和未來潛在的操作風(fēng)險兩方面為重點。這個過程應(yīng)該考慮:潛在操作風(fēng)險的整體情況;銀行運行所處的內(nèi)外部環(huán)境;銀行的戰(zhàn)略目標;銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù);銀行的獨特環(huán)境因素;內(nèi)外部的變化以及變化的速度操作風(fēng)險識別的主要手段有以下幾種:(1)操作風(fēng)險內(nèi)部分析。其作為日常業(yè)務(wù)計劃循環(huán)流程的一部分而完成典型的是通過一個業(yè)務(wù)部門員工會議來完成;(2)操作風(fēng)險指標分析。銀行可選擇一些和風(fēng)險產(chǎn)生有關(guān)的”關(guān)鍵指標”通過監(jiān)控這些指標發(fā)現(xiàn)存在一些能夠引起風(fēng)險發(fā)生的條件;(3)升級觸發(fā)指標分析或臨界觸發(fā)指標分析。通過將當(dāng)前交易或事件與預(yù)先定義的標準相比較引起銀行管理層對潛在領(lǐng)域進行關(guān)注;(4)損失事件數(shù)據(jù)分析。用以往單個操作風(fēng)險損失事件的數(shù)據(jù)記錄等信息來識別操作風(fēng)險及其誘因;(5)流程圖分析通過繪制業(yè)務(wù)和管理活動流程圖排查和識別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點。
三、商業(yè)銀行風(fēng)險的評估
風(fēng)險估計是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第二步。通過風(fēng)險識別商業(yè)銀行在準確判明自己所承受的風(fēng)險在性質(zhì)上是何種具體形態(tài)之后隨之需要進一步把握這些風(fēng)險在量上可能達到何種程度以便決定是否加以控制如何加以控制。
1、商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險的評估
客戶信用風(fēng)險的評估是指根據(jù)客戶經(jīng)理對客戶信用風(fēng)險識別判斷的結(jié)果對客戶整體的信用風(fēng)險高低給予評估得到客戶信用風(fēng)險評級結(jié)果。其評估方法主要有:(1)專家判斷法。專家判斷法主要采取"5C"分析框架:借款人的品質(zhì)(character)、還款能力〔capacit辦資本金大小(capital)、抵押品情況(collateral)，所處環(huán)境情況(condition)，(2)信用評分法即結(jié)合信貸專家的業(yè)務(wù)經(jīng)驗預(yù)先設(shè)定的一系列主觀和客觀的風(fēng)險因素將這些因素設(shè)計為相對固定的打分表由評級人按照打分表確定客戶的信用風(fēng)險評級結(jié)果。(3)模型法。其可分兩類:一類是建立對客戶信用風(fēng)險的多變量判別模型包括線性概率模型、L.ogit模型、Probit模型和多元判別分析模型;另一類為市場模型或套利模型如期權(quán)定價型的破產(chǎn)模型、債券違約率模型和期限方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析系統(tǒng)等。
2、商業(yè)銀行市場風(fēng)險的評估與計量
在市場風(fēng)險識別后應(yīng)根據(jù)本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度對銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)?、普遍接受的計量方法將所計量的銀行賬戶和交易賬戶中的市場風(fēng)險在全行范圍內(nèi)進行加總以便董事會和高級管理層了解本行的總體市場風(fēng)險水平?？刹扇〔煌姆椒ɑ蚰Ｐ陀嬃裤y行賬戶和交易帳戶中不同類別的市場風(fēng)險計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析和運用內(nèi)部模型計算風(fēng)險價值等此外還可采用壓力測試等手段進行補充。商業(yè)銀行應(yīng)采取措施確保假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和計量程序的合理性和準確性并當(dāng)對市場風(fēng)險計量系統(tǒng)的假設(shè)前提和參數(shù)定期進行評估制定修改假設(shè)前提和參數(shù)的內(nèi)部程序。
3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的評估。
操作風(fēng)險被識別出來后對其進行評估以決定哪些風(fēng)險具有不可接受的性質(zhì)應(yīng)該作為風(fēng)險緩解的目標。進行這一步驟時通常需要通過考察一項操作風(fēng)險的驅(qū)動者和原因估計該項風(fēng)險可能發(fā)生的概率;此外還應(yīng)在不考慮控制戰(zhàn)略影響的情況下評估一項操作風(fēng)險可能的影響。對風(fēng)險可能影響的評估不僅要考慮經(jīng)濟上的直接影響還應(yīng)該更廣泛地考慮風(fēng)險對公司目標實現(xiàn)的影響。
四、商業(yè)銀行風(fēng)險的應(yīng)對
做出適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估后需要決定如何應(yīng)對這些風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的概率和影響程度的高低銀行所有人員需選擇合理的風(fēng)險應(yīng)對對策包括規(guī)避風(fēng)險、接受風(fēng)險、降低風(fēng)險和轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
I、商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險的應(yīng)對。客戶信用風(fēng)險的應(yīng)對是指基于對客戶信用風(fēng)險的評估結(jié)果銀行應(yīng)采取相應(yīng)措施來防范、化解或控制其信用風(fēng)險。表現(xiàn)為:①根據(jù)客戶信用風(fēng)險評級結(jié)果確定客戶準人標準把好商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的第一道關(guān)口;②根據(jù)客戶信用風(fēng)險評級結(jié)果對存量客戶進行分類管理。對于信用風(fēng)險高低不同的客戶銀行應(yīng)采取不同的管理政策和管理措施;③根據(jù)客戶信用風(fēng)險識別、分析和評估提供的關(guān)鍵信息提高對客戶信用風(fēng)險監(jiān)控工作的針對性和效率;④參考客戶信用風(fēng)險評級結(jié)果確定貸款定價彌補信用風(fēng)險可能產(chǎn)生的預(yù)期損失。
2，商業(yè)銀行市場風(fēng)險的控制與監(jiān)測。(1)市場風(fēng)險的控制與管理。包括:①限額管理。對市場風(fēng)險實施限額管理制定對各類和各級限額的內(nèi)部審批程序和操作規(guī)程根業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定、定期審查和更新限額;②完善的市場風(fēng)險管理信息系統(tǒng);③對重大市場風(fēng)險情況的應(yīng)急處理方案;(2)市場風(fēng)險的監(jiān)測與報告商業(yè)銀行定期、及時向董事會、高級管理層和其他管理人員提供有關(guān)市場風(fēng)險情況的報告。向董事會提交銀行的總體市場風(fēng)險頭寸、風(fēng)險水平、盈虧狀況和對市場風(fēng)險限額及市場風(fēng)險管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容;向高級管理層和其他管理人員提交按地區(qū)、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門、資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險類別分解后的詳細信息等。
3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的轉(zhuǎn)移。目前商業(yè)銀行操作風(fēng)險轉(zhuǎn)移技術(shù)主要有:(1)購買保險產(chǎn)品。主要有:銀行一攬子保險;董事及高級職員責(zé)任保險;未授權(quán)交易保險;財產(chǎn)保險和其他險種等;(2)利用金融衍生工具。商業(yè)銀行在對其操作風(fēng)險予以量化的基礎(chǔ)上在資本市場上向投資者出售金融衍生工具以將操作風(fēng)險有效并分散地轉(zhuǎn)移到交易對手那里到期時按照約定向投資者支付本息;(3)其他風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法。在某些情形下銀行部門可以通過一些特殊的形式將其操作風(fēng)險向其他非金融部門、非商業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)移。
伴隨金融風(fēng)險復(fù)雜程度的上升, 銀行業(yè)正在不斷地改進和完善其風(fēng)險管理理念、手段和技術(shù), 商業(yè)銀行風(fēng)險管理已經(jīng)逐步由傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債管理模式向以風(fēng)險資本約束為核心的全面風(fēng)險管理模式邁進。提升國內(nèi)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理能力業(yè)是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn), 事關(guān)國家金融安全穩(wěn)定的大局, 其意義十分重大。
二、商業(yè)銀行風(fēng)險的識別
商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類型有信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險。故商業(yè)銀行的風(fēng)險識別相應(yīng)的為: 客戶信用風(fēng)險識別; 商業(yè)銀行市場風(fēng)險識別; 商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別。
1、客戶信用風(fēng)險的識別。是指對客戶各項風(fēng)險因素的捕捉和分別進行判斷的過程. 實際上就是對客戶信用風(fēng)險的盡職調(diào)查過程?？蛻粜庞蔑L(fēng)險評級指標主要包括基本面指標、財務(wù)指標兩大類內(nèi)容。( 1) 基本面指標。又稱為定性指標或非財務(wù)指標, 包括品質(zhì)、實力、環(huán)境三個主要方面。品質(zhì)類指標包括管理層素質(zhì)、股東治理結(jié)構(gòu)、還貸誠意、信用記錄等多個方面。實力類指標從客戶的資金、技術(shù)及設(shè)備、管理、人員等各方面考量企業(yè)實力高低。環(huán)境類指標包括市場競爭環(huán)境、信用環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境;( 2) 財務(wù)指標。對財務(wù)指標的分析主要包括償債能力指標營運能力指標、盈利能力指標、成長性指標和其他指標等幾個方面。①償債能力指標主要考量客戶的資產(chǎn)負債率、利息保障倍數(shù)、平衡的流動比率或速動比率等; ②營運能力指標主要考量客戶的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、營運資金周轉(zhuǎn)率以及流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等等。③盈利能力指標主要考量客戶總資產(chǎn)收益率、銷售利潤率、凈資產(chǎn)收益率。④成長性指標主要計算和分析銷售收入增長率、利潤增長率、權(quán)益增長率等。
2、商業(yè)銀行市場風(fēng)險的識別。銀行面臨的風(fēng)險可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險, 來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限所存在的差異; 重新定價的不對稱性也會使收益率曲線斜率、形態(tài)發(fā)生變化, 從而形成收益率曲線風(fēng)險, 也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險; 基準風(fēng)險也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險, 是另一種重要的利率風(fēng)險來源; 期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險, 來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對每項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的市場風(fēng)險因素進行分解和分析, 及時、準確地識別所有交易和非交易業(yè)務(wù)中市場風(fēng)險的類別和性質(zhì)。
3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的識別。操作風(fēng)險識別過程應(yīng)該以當(dāng)前和未來潛在的操作風(fēng)險兩方面為重點。這個過程應(yīng)該考慮: 潛在操作風(fēng)險的整體情況; 銀行運行所處的內(nèi)外部環(huán)境; 銀行的戰(zhàn)略目標; 銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù); 銀行的獨特環(huán)境因素; 內(nèi)外部的變化以及變化的速度。操作風(fēng)險識別的主要手段有以下幾種:( 1) 操作風(fēng)險內(nèi)部分析。其作為日常業(yè)務(wù)計劃循環(huán)流程的一部分而完成, 典型的是通過一個業(yè)務(wù)部門員工會議來完成;( 2) 操作風(fēng)險指標分析。銀行可選擇一些和風(fēng)險產(chǎn)生有關(guān)的" 關(guān)鍵指標", 通過監(jiān)控這些指標, 發(fā)現(xiàn)存在一些能夠引起風(fēng)險發(fā)生的條件;( 3) 升級觸發(fā)指標分析或臨界觸發(fā)指標分析。通過將當(dāng)前交易或事件與預(yù)先定義的標準相比較, 引起銀行管理層對潛在領(lǐng)域進行關(guān)注;( 4) 損失事件數(shù)據(jù)分析。用以往單個操作風(fēng)險損失事件的數(shù)據(jù)記錄等信息, 來識別操作風(fēng)險及其誘因;( 5) 流程圖分析。通過繪制業(yè)務(wù)和管理活動流程圖, 排查和識別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點。
三、商業(yè)銀行風(fēng)險的評估
風(fēng)險估計是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第二步。通過風(fēng)險識別, 商業(yè)銀行在準確判明自己所承受的風(fēng)險在性質(zhì)上是何種具體形態(tài)之后, 隨之需要進一步把握這些風(fēng)險在量上可能達到何種程度, 以便決定是否加以控制, 如何加以控制。
商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險的評估
客戶信用風(fēng)險的評估, 是指根據(jù)客戶經(jīng)理對客戶信用風(fēng)險識別判斷的結(jié)果, 對客戶整體的信用風(fēng)險高低給予評估, 得到客戶信用風(fēng)險評級結(jié)果。其評估方法主要有:( 1) 專家判斷法。專家判斷法主要采取"5c’’ 分析框架: 借款人的品質(zhì)(character)、還款能力(capacity)、資本金大小(capital)、抵押品情況(collateral)、所處環(huán)境情況(condition)。( 2) 信用評分法, 即結(jié)合信貸專家的業(yè)務(wù)經(jīng)驗預(yù)先設(shè)定的一系列主觀和客觀的風(fēng)險因素, 將這些因素設(shè)計為相對固定的打分表, 由評級人按照打分表確定客戶的信用風(fēng)險評級結(jié)果。( 3) 模型法。其可分兩類: 一類是建立對客戶信用風(fēng)險的多變量判別模型, 包括線性概率模型、logit 模型、probit 模型和多元判別分析模型; 另一類為市場模型或套利模型, 如期權(quán)定價型的破產(chǎn)模型、債券違約率模型和期限方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析系統(tǒng)等。
2、商業(yè)銀行市場風(fēng)險的評估與計量
在市場風(fēng)險識別后, 應(yīng)根據(jù)本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度, 對銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)?、普遍接受的計量方? 將所計量的銀行賬戶和交易賬戶中的市場風(fēng)險在全行范圍內(nèi)進行加總, 以便董事會和高級管理層了解本行的總體市場風(fēng)險水平。可采取不同的方法或模型計量銀行賬戶和交易帳戶中不同類別的市場風(fēng)險, 計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析和運用內(nèi)部模型計算風(fēng)險價值等, 此外, 還可采用壓力測試等手段進行補充。商業(yè)銀行應(yīng)采取措施確保假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和計量程序的合理性和準確性, 并當(dāng)對市場風(fēng)險計量系統(tǒng)的假設(shè)前提和參數(shù)定期進行評估, 制定修改假設(shè)前提和參數(shù)的內(nèi)部程序。
3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的評估。
操作風(fēng)險被識別出來后, 對其進行評估, 以決定哪些風(fēng)險具有不可接受的性質(zhì), 應(yīng)該作為風(fēng)險緩解的目標。進行這- 步驟時, 通常需要通過考察一項操作風(fēng)險的驅(qū)動者和原因, 估計該項風(fēng)險可能發(fā)生的概率; 此外, 還應(yīng)在不考慮控制戰(zhàn)略影響的情況下, 評估一項操作風(fēng)險可能的影響。對風(fēng)險可能影響的評估, 不僅要考慮經(jīng)濟上的直接影響, 還應(yīng)該更廣泛地考慮風(fēng)險對公司
目標實現(xiàn)的影響。四、商業(yè)銀行風(fēng)險的應(yīng)對。
做出適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估后, 需要決定如何應(yīng)對這些風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的概率和影響程度的高低, 銀行所有人員需選擇合理的風(fēng)險應(yīng)對對策, 包括規(guī)避風(fēng)險、接受風(fēng)險、降低風(fēng)險和轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
1、商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險的應(yīng)對?？蛻粜庞蔑L(fēng)險的應(yīng)對, 是指基于對客戶信用風(fēng)險的評估結(jié)果, 銀行應(yīng)采取相應(yīng)措施來防范、化解或控制其信用風(fēng)險。表現(xiàn)為: ①根據(jù)客戶信用風(fēng)險評級結(jié)果確定客戶準入標準, 把好商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的第一道關(guān)口; ②根據(jù)客戶信用風(fēng)險評級結(jié)果對存量客戶進行分類管理。對于信用風(fēng)險高低不同的客戶,銀行應(yīng)采取不同的管理政策和管理措施; ③根據(jù)客戶信用風(fēng)險識別、分析和評估提供的關(guān)鍵信息, 提高對客戶信用風(fēng)險監(jiān)控工作的針對性和效率; ④參考客戶信用風(fēng)險評級結(jié)果, 確定貸款定價, 彌補信用風(fēng)險可能產(chǎn)生的預(yù)期損失。
2、商業(yè)銀行市場風(fēng)險的控制與監(jiān)測。
( 1) 市場風(fēng)險的控制與管理。包括: ①限額管理。對市場風(fēng)險實施限額管理, 制定對各類和各級限額的內(nèi)部審批程序和操作規(guī)程, 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定、定期審查和更新限額; ②完善的市場風(fēng)險管理信息系統(tǒng);③對重大市場風(fēng)險情況的應(yīng)急處理方案;( 2) 市場風(fēng)險的監(jiān)測與報告。商業(yè)銀行定期、及時向董事會、高級管理層和其他管理人員提供有關(guān)市場風(fēng)險情況的報告。向董事會提交銀行的總體市場風(fēng)險頭寸、風(fēng)險水平、盈虧狀況和對市場風(fēng)險限額及市場風(fēng)險管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容; 向高級管理層和其他管理人員提交按地區(qū)、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門、資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險類別分解后的詳細信息等。
3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的轉(zhuǎn)移。目前, 商業(yè)銀行操作風(fēng)險轉(zhuǎn)移技術(shù)主要有:( 1) 購買保險產(chǎn)品。主要有: 銀行一攬子保險; 董事及高級職員責(zé)任保險; 未授權(quán)交易保險; 財產(chǎn)保險和其他險種等;( 2) 利用金融衍生工具。商業(yè)銀行在對其操作風(fēng)險予以量化的基礎(chǔ)上, 在資本市場上向投資者出售金融衍生工具, 以將操作風(fēng)險有效并分散地轉(zhuǎn)移到交易對手那里, 到期時按照約定向投資者支付本息;( 3) 其他風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法。在某些情形下, 銀行部門可以通過一些特殊的形式將其操作風(fēng)險向其他非金融部門、非商業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)移。
關(guān)鍵詞：如何學(xué)習(xí)；行政事業(yè)；內(nèi)部控制；風(fēng)險評估
中圖分類號：F239 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）04-0-01
2012年11月29日，財政部以財會〔2012〕21號 印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》。該《規(guī)范》分總則、風(fēng)險評估和控制方法、單位層面內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制、評價與監(jiān)督、附則6章65條，自2014年1月1日起施行。筆者結(jié)合自身的工作經(jīng)驗，對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的風(fēng)險評估進行解析。
一、風(fēng)險評估的概念
風(fēng)險評估，是指及時識別、科學(xué)分析影響企業(yè)內(nèi)部控制目標實現(xiàn)的各種不確定因素，同時采取應(yīng)對策略的過程。要對識別的風(fēng)險進行分析，形成風(fēng)險管理的依據(jù)。風(fēng)險與可能被影響的目標相關(guān)聯(lián)。既要對固有風(fēng)險進行評估，也要對剩余風(fēng)險進行評估，評估要考慮到風(fēng)險的可能性和影響。
單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟活動風(fēng)險定期評估機制，對經(jīng)濟活動 存在的風(fēng)險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。經(jīng)濟活動風(fēng)險評估至少每年進行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時對經(jīng)濟活動風(fēng)險進行重估。單位開展經(jīng)濟活動風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險評估工作小組，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長。經(jīng)濟活動風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報告并及時提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。
二、風(fēng)險評估的程序
風(fēng)險評估由目標設(shè)定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險應(yīng)對構(gòu)成。風(fēng)險評估是內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)，在單位經(jīng)營過程中，只有進行科學(xué)的風(fēng)險評估，自覺地將風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)，才能實現(xiàn)單位的可持續(xù)發(fā)展。所以說單位總是在應(yīng)對各類風(fēng)險和挑戰(zhàn)的過程中去贏得生存和發(fā)展。風(fēng)險并不可怕，而可怕的是沒有風(fēng)險意識，不知曉風(fēng)險，不能準確地識別風(fēng)險，不能采取有效的風(fēng)險應(yīng)對策略。如果忽視風(fēng)險盲目發(fā)展，必然導(dǎo)致單位處于不利地位。不做事不發(fā)展看似沒有風(fēng)險，然而逆水行舟不進則退，不發(fā)展本身也是一種風(fēng)險。風(fēng)險評估貫穿于單位經(jīng)營過程的始終，也貫穿于內(nèi)部控制的始終。
（一）目標設(shè)定。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)定的控制目標，全面地、系統(tǒng)地、持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實際情況，及時進行風(fēng)險評估。這里所指的設(shè)定的控制目標主要是指總則中規(guī)定的內(nèi)部控制五目標。如前所述，單位實現(xiàn)了內(nèi)部控制的五個方面的目標，就能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就能夠轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，所以風(fēng)險評估首先要設(shè)定目標。單位目標設(shè)定之后，要根據(jù)既定目標有計劃地全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集內(nèi)外部相關(guān)信息。單位可以利用信息化手段，加大信息收集量，提高信息的準確性和及時性，以便單位結(jié)合實際情況，及時進行風(fēng)險評估。
（二）風(fēng)險識別。風(fēng)險識別是在目標設(shè)定的基礎(chǔ)上，密切關(guān)注內(nèi)外部主要風(fēng)險因素。單位內(nèi)外部各種風(fēng)險因素，單位至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注的主要風(fēng)險，這些風(fēng)險是在單位內(nèi)部控制實施過程中，通過日?；蚨ㄆ诘脑u估程序與方法加以識別。這些風(fēng)險因素具體化為各項應(yīng)用指引中的主要風(fēng)險。在單位經(jīng)營過程中，應(yīng)將各類風(fēng)險進行分類整理，形成單位的風(fēng)險清單。
（三）風(fēng)險分析。風(fēng)險分析是指在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風(fēng)險發(fā)生的可能性及其影響程度等，對識別的風(fēng)險進行分析和排序，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風(fēng)險。單位進行風(fēng)險分析，應(yīng)當(dāng)充分吸收專業(yè)人員，組成風(fēng)險分析團隊，按照嚴格規(guī)范的程序開展工作，確保風(fēng)險分析結(jié)果的準確性。
風(fēng)險的定性分析，是指通過觀察與分析，借助于經(jīng)驗和判斷對風(fēng)險進行分析的方法。定性分析一般不需要運用大量的統(tǒng)計資料，使用起來簡單易行。該方法主要是通過問卷、面談及研討會等形式進行風(fēng)險分析，依靠專業(yè)人員的經(jīng)驗和直覺，或者行業(yè)標準及慣例等，對風(fēng)險相關(guān)要素的大小或高低程度進行定性分析。在不需要進行量化時，或者進行定量分析需要的數(shù)據(jù)無法取得，以及出于成本效益原則考慮采用定量分析方法不經(jīng)濟時，一般應(yīng)采用定性分析。
風(fēng)險的定量分析，是指運用一些數(shù)據(jù)分析模型，將有關(guān)風(fēng)險及其影響予以量化，在此基礎(chǔ)上判斷風(fēng)險重要性程度的方法，如敏感度分析法和盈虧平衡分析法等。定量分析需要對構(gòu)成的各個要素和潛在損失程度賦予數(shù)據(jù)或貨幣金額，使風(fēng)險分析的整個過程和結(jié)果均被量化。定量分析的方法通常能夠提供更高的精確度，往往應(yīng)用在復(fù)雜的經(jīng)濟活動分析中，是對定性分析方法的補充。
（四）風(fēng)險應(yīng)對。風(fēng)險應(yīng)對是指風(fēng)險應(yīng)對政策的選擇。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險承受度，確定風(fēng)險應(yīng)對策略。
風(fēng)險應(yīng)對策略包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險分擔(dān)和風(fēng)險承受。風(fēng)險規(guī)避是單位對超出風(fēng)險承受度的風(fēng)險，通過放棄或者停止與該風(fēng)險相關(guān)的業(yè)務(wù)活動以避免和減輕損失的策略。風(fēng)險降低指的是單位在權(quán)衡成本效益之后，準備采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險或者減輕損失，將風(fēng)險控制在風(fēng)險承受度之內(nèi)的策略。風(fēng)險分擔(dān)是單位準備借助他人的力量，采取業(yè)務(wù)分包、購買保險等方式和適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑢L(fēng)險控制在風(fēng)險承受度之內(nèi)的策略。風(fēng)險承受是單位對風(fēng)險承受度之內(nèi)的風(fēng)險，在權(quán)衡成本效益之后，不準備采取控制措施降低風(fēng)險或者減輕損失的策略。
單位應(yīng)當(dāng)綜合運用這些風(fēng)險應(yīng)對策略，實現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制。
以目標設(shè)定為基礎(chǔ)，單位在進行風(fēng)險識別、風(fēng)險分析之后，通過風(fēng)險應(yīng)對策略，排除了風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險分擔(dān)和風(fēng)險承受，凸顯了風(fēng)險降低，需要采取相應(yīng)的措施，將風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)。配套指引中的系列應(yīng)用指引明確單位至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險點，并經(jīng)過風(fēng)險識別、分析之后，結(jié)合應(yīng)對策略，重點對風(fēng)險降低作出了規(guī)定，即系列應(yīng)用指導(dǎo)提出的各項控制措施。
三、單位在進行風(fēng)險評估時，由于所面對的層面不同，因而重點關(guān)注的方面也不相同
關(guān)鍵詞：食品安全 風(fēng)險評估 科學(xué)顧問 合法性危機
中圖分類號：DF3 文獻標識碼：A 文章編號：1673-8330（2014）02-0090-10
雖然不同國家和地區(qū)對食品安全風(fēng)險評估的科學(xué)顧問具有不同的稱謂，比如，在美國，食品安全風(fēng)險評估的科學(xué)顧問是食品建議委員會① 和食品與藥品管理局的科學(xué)委員會；② 在歐盟，是歐洲食品安全管理局的科學(xué)委員會和科學(xué)小組；③我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問則是食品安全風(fēng)險評估專家委員會④與食品安全風(fēng)險評估中心。⑤雖然稱謂不同，但它們都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相似的制度功能，即增強食品安全風(fēng)險評估結(jié)論的科學(xué)性，進而保障食品安全風(fēng)險管理決策的合法性。然而，與歐盟及美國的食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問制度相比，由于我國的食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問制度起步比較晚，理論研究相當(dāng)欠缺，積累的經(jīng)驗也相對不足，因而在實踐中引發(fā)了諸多問題，致使社會公眾對該項制度產(chǎn)生了嚴重的不信任，也削弱了行政機關(guān)所作出的食品安全風(fēng)險管理決策的科學(xué)性。由此，亟需從食品安全法制的視角探究治理我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的具體之道。圍繞該問題，筆者主要從以下三方面展開論述。
一、食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問合法性危機之突出表現(xiàn)
我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的合法性危機，既體現(xiàn)在他們對特定食品實施風(fēng)險評估的情形之中，也表現(xiàn)在社會公眾需要他們積極對某一食品實施風(fēng)險評估時，他們卻不作為或遲延作為的情形之中。對于前一種情形，可以稱為“作為行為”中的合法性危機；對于后一種情形，可以稱為“不作為行為”中的合法性危機。
（一）“作為行為”中的合法性危機
盡管到目前為止，我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問從事的食品安全風(fēng)險評估實例并不多，然而，從這些為數(shù)不多的風(fēng)險評估實例中不難發(fā)現(xiàn)，他們已經(jīng)陷入了合法性危機，突出表現(xiàn)為社會公眾和同行專家對科學(xué)顧問作出的風(fēng)險評估結(jié)論持懷疑和不信任的態(tài)度，而對制度的信任是人們服從該制度的心理基礎(chǔ)，也是制度具有生命力的動力機制。⑥因而，缺乏公眾信任的食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問自然不會得到公眾的支持，科學(xué)顧問中的專家也被戲稱為“磚家”。有時，甚至連行政機關(guān)自身也不得不不采納科學(xué)顧問所作出的風(fēng)險評估結(jié)論。比如，針對一些人大代表和學(xué)者對我國全民食鹽強制加碘策略的科學(xué)性的質(zhì)疑，⑦2010年4月7日，衛(wèi)生部致函國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會，要求對膳食中碘對健康的影響進行評估。2010年5月14日，國家食品安全風(fēng)險評估委員會發(fā)表《中國食鹽加碘和居民碘營養(yǎng)狀況的風(fēng)險評估》報告。該報告的基本結(jié)論是，繼續(xù)實施食鹽加碘策略對于提高包括沿海地區(qū)在內(nèi)的大部分地區(qū)居民的碘營養(yǎng)狀況十分必要。⑧2010年7月，衛(wèi)生部依據(jù)該風(fēng)險評估報告，作出由于我國居民碘缺乏的健康風(fēng)險大于碘過量的健康風(fēng)險而繼續(xù)實施食鹽強制加碘策略的決策。應(yīng)當(dāng)指出，《食鹽加碘和居民碘營養(yǎng)狀況的風(fēng)險評估》是我國食品安全風(fēng)險評估委員會首次就重大食品安全問題的潛在風(fēng)險作出的評估。然而，該風(fēng)險評估報告一出爐，就遭到不少同行專家和社會公眾的強烈質(zhì)疑與反對，有學(xué)者甚至認為該風(fēng)險評估報告是“一場魔術(shù)”，而衛(wèi)生部以及食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問是“魔術(shù)師”。⑨然而，值得玩味的是，2011年8月31日，衛(wèi)生部《食用鹽碘含量》標準，規(guī)定從2012年3月15日起，食鹽碘含量將不再“一刀切”，各地可以根據(jù)當(dāng)?shù)厝巳簩嶋H碘營養(yǎng)水平，在規(guī)定范圍內(nèi)浮動添加。⑩顯然，《食用鹽碘含量》標準的修改從反面證明了此前國家食品安全風(fēng)險評估委員會的風(fēng)險評估報告的科學(xué)性之不足。又如，作為2010年我國食品安全重大議題之一的面粉增白劑存廢之爭（化學(xué)物質(zhì)過氧化苯甲酰、過氧化鈣的俗稱），終因衛(wèi)生部于2010年12月14日就撤銷食品添加劑過氧化苯甲酰、過氧化鈣公開征求意見，而暫告停歇。衛(wèi)生部于公開征求意見過程中《關(guān)于擬撤銷食品添加劑過氧化苯甲酰和過氧化鈣的相關(guān)情況》，以權(quán)威的官方信息宣布了國內(nèi)外關(guān)于在面粉中使用過氧化苯甲酰的安全限量標準，以及在此限量下使用的安全性，這是具有科學(xué)意義的風(fēng)險評估結(jié)論。B11它是衛(wèi)生部依據(jù)食品安全風(fēng)險評估專家的意見作出的結(jié)論。然而它同樣受到同行專家和社會公眾的批評與質(zhì)疑；B12同時，衛(wèi)生部的決策也未完全依據(jù)該評估結(jié)論。既然是具有科學(xué)性的風(fēng)險評估結(jié)論，那么就應(yīng)當(dāng)作為衛(wèi)生部決策的依據(jù)，B13既然在面粉中使用安全限量之內(nèi)的過氧化苯甲酰不會對人體帶來健康風(fēng)險，那么衛(wèi)生部就應(yīng)當(dāng)作出堅持在面粉中可以使用安全限量之內(nèi)的過氧化苯甲酰的決定，然而，衛(wèi)生部卻作出了一年過渡期后徹底廢除面粉添加劑的決定。B14再如，2012年11月19日21世紀網(wǎng)報道，第三方檢測顯示酒鬼酒中的塑化劑含量超標高達260%，由此引起社會公眾強烈恐慌。兩天之后，國家質(zhì)檢總局、衛(wèi)生部和國家食品安全風(fēng)險評估中心有關(guān)負責(zé)同志公布，“國家食品安全風(fēng)險評估中心根據(jù)國際通用風(fēng)險評估方法和歐洲食品安全局推薦的人體可以耐受攝入量，以媒體報道的酒鬼酒中塑化劑含量為1.08mg/kg計算，按照我國人均預(yù)期壽命，每天飲用1斤，其中的塑化劑不會對健康造成損害”。B15顯然，這一意見屬于科學(xué)意義上的對酒鬼酒中安全限量的塑化劑的風(fēng)險評估結(jié)論，理應(yīng)受到社會公眾和同行專家的尊重，然而，社會公眾和同行專家對此并不接受。這既表現(xiàn)為酒鬼酒的股票在復(fù)牌當(dāng)日就遭股民大量拋售而跌停，同時也殃及整個白酒行業(yè)板塊，也表現(xiàn)為該結(jié)論正日益受到社會公眾和專家學(xué)者的詰難。B16這是因為，2011年6月衛(wèi)生部簽發(fā)的551號文件《衛(wèi)生部辦公廳官員通報食品及食品添加劑中鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)最大殘留量的函》規(guī)定塑化劑的最大殘留量為0.3㎎/㎏，衛(wèi)生部的這份文件中所規(guī)定的限量值是基于風(fēng)險評估的結(jié)果，B17可是，國家食品安全風(fēng)險評估中心的負責(zé)人卻認為超過該文件規(guī)定最大殘留量近3倍的酒鬼酒，每天飲用1斤也不會對人健康帶來損害，這顯然與衛(wèi)生部之前所規(guī)定的限量值相矛盾。而據(jù)新浪網(wǎng)的一份題為《白酒塑化劑事件是否對你有影響》的調(diào)查，自國家食品安全風(fēng)險評估中心評估意見的3天之內(nèi)，就有近3萬人參與其中，對于四個選項：擔(dān)心影響健康，將逐漸戒酒并勸告身邊親友；無所謂，身體已經(jīng)被蘇丹紅、地溝油等練得百毒不侵；不受影響，而且中國是酒文化，飲酒量無法自己控制；相信權(quán)威部門，每天飲用白酒不超過1斤就沒問題。參與調(diào)查者投贊成票的比例分別是：54.7%、33.1%、 6.3%和5.9% ，B18也就是說，參與調(diào)查的社會公眾極為不信任國家食品安全風(fēng)險評估中心的評估意見。
（二）“不作為行為”中的合法性危機
在實踐中，其合法性危機還表現(xiàn)為不作為或遲延作為，對于一些其危害性在科學(xué)上存在爭議的食品沒有給出權(quán)威性的評估意見，對于一些事關(guān)社會公眾重大健康風(fēng)險的食品，則遲遲未實施風(fēng)險評估，由此所帶來的負面后果毋庸置疑。比如，對于轉(zhuǎn)基因食品安全的風(fēng)險評估，我國的食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問至今尚未作出科學(xué)的評估結(jié)論。然而，在科學(xué)界，對于轉(zhuǎn)基因食品安全的風(fēng)險，一直存在廣泛的爭議以及許多不確定性，諸如，它們對生命結(jié)構(gòu)改變后的連鎖反應(yīng)不確定；導(dǎo)致食物鏈潛在風(fēng)險不確定；污染、增殖、擴散及其清除途徑不確定等。B19可是，一些轉(zhuǎn)基因食品生產(chǎn)企業(yè)基于巨大的商業(yè)利益考慮，一方面轉(zhuǎn)基因食品對人體不存在健康風(fēng)險的評估報告，另一方面則大量種植和銷售非法的轉(zhuǎn)基因作物和食品，對此，2011年4月28日的《每日經(jīng)濟新聞》、B204月29日的《華夏時報》、B21《經(jīng)濟觀察網(wǎng)》、B22《中國新聞網(wǎng)》B23以及《中國經(jīng)營網(wǎng)》B24等媒體作了詳細披露。這些媒體報道所揭問題著實讓社會公眾擔(dān)心，其中，有兩個問題值得深究：一是為農(nóng)業(yè)部抽檢不合格，從而遭到“封殺”的超級玉米品種，都是經(jīng)國家農(nóng)作物品種審定委員會審定通過的“合格”產(chǎn)品，比如，“登海605”、“登海662”等；二是在安全性未加以明確之前，違法的轉(zhuǎn)基因食物已進入多地多個品種的兒童食物，比如，惠氏“S-26愛兒素嬰兒配方豆粉”、 伊利“胡蘿卜營養(yǎng)米粉”、含有轉(zhuǎn)基因水稻Bt63成分的米飯等等。而這兩個問題都指向?qū)D(zhuǎn)基因作物或食品的風(fēng)險評估。換言之，如果對這些轉(zhuǎn)基因作物或食品，我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問在事先能作出客觀、中立的科學(xué)評估，就不會產(chǎn)生一系列可能侵害社會公眾及公共利益的后果?？墒?，我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問對之一直沉默不語。又如，在2008年9月三鹿問題奶粉全面披露之前的3個月，在國家質(zhì)檢總局食品生產(chǎn)監(jiān)督司網(wǎng)站上，就有消費者投訴嬰兒食用三鹿奶粉后患腎結(jié)石的情況。然而，食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問并沒有啟動對三鹿問題奶粉的風(fēng)險評估，因而無法確切掌握三鹿問題奶粉的社會危害性，也就沒有采取及時和有效的防范措施。等到衛(wèi)生部組織調(diào)查組對三鹿集團奶粉進行深入調(diào)查時，已經(jīng)是在9月中旬了，錯過了治理三鹿奶粉危機事件的關(guān)鍵3個月，這不僅在客觀上加速了三鹿奶粉集團的滅亡，也加重了對消費者的損害。B25再如，前述酒鬼酒，甚至是整個白酒行業(yè)中的塑化劑事件。由于在2011年5、6月間，我國臺灣地區(qū)發(fā)生因塑化劑而引發(fā)的重大食品安全危機，波及數(shù)百家廠商、千余項產(chǎn)品，島內(nèi)民眾更是一度談 “塑”色變，在這種背景下，2011年6月中國酒業(yè)協(xié)會因獲知白酒產(chǎn)品中含有塑化劑有關(guān)信息，要求相關(guān)企業(yè)查清白酒中的塑化劑產(chǎn)生來源，當(dāng)年12月又通知要求白酒企業(yè)進一步提高食品安全意識，2012年4月，協(xié)會再次強調(diào)嚴控白酒產(chǎn)品塑化劑含量。B26從理論上講，既然我國臺灣地區(qū)發(fā)生了塑化劑事件，而我國大陸的酒業(yè)協(xié)會也已經(jīng)反復(fù)強調(diào)查清和嚴控相關(guān)白酒企業(yè)中的塑化劑，那么我國的食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問應(yīng)當(dāng)有所作為，積極主動地對白酒的塑化劑安全限量進行風(fēng)險評估，然而，他們一直無所作為，直到2012年11月19日21世紀網(wǎng)進行相關(guān)報道之后，才匆匆發(fā)表意見。可是，社會公眾已經(jīng)對他們的意見持不信任態(tài)度。其他事關(guān)社會公眾重大健康風(fēng)險的食品，比如，食品中的反式脂肪酸、鎘的膳食暴露等，食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問至今也未給出明確的科學(xué)評估建議。
二、食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問合法性危機之原因分析
以上分析表明，我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問已經(jīng)陷入了合法性危機，那么他們陷入合法性危機的原因何在？縱觀在實踐中所暴露出的問題，筆者認為可以歸納為以下幾方面。
（一）科學(xué)顧問缺乏科學(xué)上的卓越性
專家權(quán)威是一種建立在科學(xué)理性基礎(chǔ)上異于傳統(tǒng)強制性的知識話語權(quán)。B27正是由于缺乏科學(xué)上的卓越性，才使我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問權(quán)威的根基受到動搖，社會公眾難以信任他們能夠作出科學(xué)的風(fēng)險評估結(jié)論或者他們自身能夠?qū)ι鐣枨笞鞒龇e極的回應(yīng)。那么我國的食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問為何會缺乏科學(xué)上的卓越性？一些學(xué)者將其中的原因更多地歸咎于食品安全風(fēng)險問題在客觀上的復(fù)雜性和食品安全風(fēng)險評估科學(xué)自身的局限性。B28“任何參與為風(fēng)險決策提供信息的科學(xué)家都不會對事實的不確定性感到意外。認識數(shù)據(jù)的局限性是基本的科學(xué)訓(xùn)練”。B29然而，筆者認為，這一原因是包括歐盟及美國在內(nèi)的世界各國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問都普遍存在的，而科學(xué)的食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問法律制度的一個重要目的就是盡可能化解這種因復(fù)雜性和局限性所帶來的難題，于是才對食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的卓越性提出嚴格、甚至是苛刻的要求。由此，從法制建設(shè)角度而言，我們需要從我國現(xiàn)行的規(guī)范食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的法律制度層面來分析導(dǎo)致他們?nèi)狈茖W(xué)上的卓越性的具體原因。
1.缺乏一整套嚴格和公正的程序制度來招聘和遴選最高水準的科學(xué)專家組成食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問。對于我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的成員的招聘和遴選程序及其所應(yīng)具備的專業(yè)水平，《食品安全法》及其實施條例、《食品安全風(fēng)險評估管理規(guī)定（試行）》都沒有規(guī)定。對于作為科學(xué)顧問組成部分的食品安全風(fēng)險評估專家委員會的專家的條件，《國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會章程》第13條作了規(guī)定。其中，涉及專業(yè)水平的條件有三項：即從事專業(yè)技術(shù)工作，具有副高級以上專業(yè)職稱（副高級職稱者需具有博士學(xué)位），年齡在 65歲以下（院士除外），身體健康；具體從事食品安全風(fēng)險評估工作，或者從事與食品安全風(fēng)險評估相關(guān)的工作；業(yè)務(wù)水平突出，在國內(nèi)相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域具有較高的學(xué)術(shù)威望，或者具備豐富的工作經(jīng)驗。對于食品安全風(fēng)險評估中心的專家的條件，現(xiàn)有法律規(guī)范及衛(wèi)生部的規(guī)范性文件都沒有規(guī)定。而對于這些專家的招聘和遴選程序，也缺乏法律規(guī)范依據(jù)，這表明行政機關(guān)在遴選和聘請科學(xué)顧問的專家方面，實際上存在著非常大的自由裁量空間。例如，關(guān)于我國第一屆國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會的成員組成，在衛(wèi)生部官方網(wǎng)頁上只能看到專家委員會的成立決定、擬入選以及最終確定入選名單的公示通知，對于專家的選擇標準、程序、方式等問題僅有一句話：即“第一屆風(fēng)險評估專家委員會是在有關(guān)部門、科研機構(gòu)和大專院校推薦的專家中，按照多學(xué)科組成、代表性和獨立評估等原則產(chǎn)生的，并向社會進行了公示”。 B30
2.缺乏嚴格的質(zhì)量保障程序來確保科學(xué)顧問所作出的風(fēng)險評估結(jié)論具有可靠性?；谑称钒踩L(fēng)險本身的復(fù)雜性以及科學(xué)顧問專家知識的局限性，為確保科學(xué)顧問所作出的評估結(jié)論經(jīng)得起同行專家和社會公眾的詰難和質(zhì)疑，就需要一整套嚴格的質(zhì)量保障程序來確?？茖W(xué)顧問的評估結(jié)論是權(quán)威和可靠的。對此，我國現(xiàn)行法律規(guī)范卻處于空白狀態(tài)。而在食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問法制比較發(fā)達的地區(qū)，則已建立比較完善的制度。例如，歐洲食品安全管理局的四階段質(zhì)量保障程序：一是自我評估：歐洲食品安全管理局的科學(xué)委員會使用自我審查的形式來確保持續(xù)性地遵循相同的步驟以實施每一次科學(xué)評估，比如，確保所有的科學(xué)數(shù)據(jù)被清楚地描述和參考、在規(guī)定的期限之內(nèi)達成共識等；二是內(nèi)部審查，歐洲食品安全管理局的一個內(nèi)部審查小組對經(jīng)自我評估程序的科學(xué)結(jié)論作第二次復(fù)查，該小組會提出修改建議；三是外部審查，歐洲食品安全管理局通過建立外部獨立的專家小組來對其內(nèi)部的質(zhì)量審查程序加以審查，外部專家小組會提出建議；四是質(zhì)量管理年度報告，歐洲食品安全管理將內(nèi)部和外部的審查建議匯編成質(zhì)量管理年度報告，該報告的作用是增強其工作程序的質(zhì)量，并在其官方網(wǎng)站上公布。
3.缺乏完整和高效的食品安全風(fēng)險信息和數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)體系來有效地支撐科學(xué)顧問開展高質(zhì)量的風(fēng)險評估工作。因為食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問不能在真空中從事食品安全風(fēng)險評估工作，需要大量精確的信息和專業(yè)化的科學(xué)知識與數(shù)據(jù)，所以在法律上需要安排一種確?？茖W(xué)顧問開展高質(zhì)量的風(fēng)險評估工作的支撐體系，也就是完整和高效的食品安全風(fēng)險信息和數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)體系。然而，對于這樣一種支撐體系，我國現(xiàn)行相關(guān)法律規(guī)范并沒有較為科學(xué)的規(guī)定。唯一的依據(jù)是《食品安全風(fēng)險評估管理規(guī)定（試行）》第8條和第4條的規(guī)定。根據(jù)第8條第1款的規(guī)定，食品安全風(fēng)險評估專家委員會無權(quán)收集需要評估的食品的風(fēng)險信息和數(shù)據(jù)，而是由衛(wèi)生部來提供，即衛(wèi)生部根據(jù)食品安全風(fēng)險評估的需要組織收集有關(guān)信息和資料?？墒牵l(wèi)生部如何收集信息和資料呢？于是，根據(jù)第4條的規(guī)定，由衛(wèi)生部確定的食品安全風(fēng)險評估技術(shù)機構(gòu)負責(zé)承擔(dān)食品安全風(fēng)險評估相關(guān)科學(xué)數(shù)據(jù)、技術(shù)信息、檢驗結(jié)果的收集、處理、分析等任務(wù)。那么，其他國家行政機關(guān)又如何提供信息和數(shù)據(jù)呢？根據(jù)第8條第2款的規(guī)定，國務(wù)院有關(guān)部門和縣級以上地方農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助收集前款規(guī)定的食品安全風(fēng)險評估信息和資料。通過分析這些條款可以發(fā)現(xiàn)，目前支撐我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問開展高質(zhì)量的風(fēng)險評估的信息網(wǎng)絡(luò)體系是十分脆弱的。理由在于：一是將大量的食品安全風(fēng)險信息源排除在該體系之外。我國的現(xiàn)實情況是，主要的食品安全風(fēng)險評估信息和數(shù)據(jù)存在于食品生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)、各類行業(yè)協(xié)會、以及農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。按照現(xiàn)行的網(wǎng)絡(luò)體系，這些最重要的食品安全風(fēng)險信息源卻被排除在外。二是雖然規(guī)定了國務(wù)院有關(guān)部門和縣級以上地方政府有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助衛(wèi)生部收集信息，但這些部門到底有哪些？通過什么途徑協(xié)助、不協(xié)助的法律后果是什么，協(xié)助的期限是多少等問題，則沒有規(guī)定。三是雖然規(guī)定了由衛(wèi)生部確定的食品安全風(fēng)險評估技術(shù)機構(gòu)負責(zé)承擔(dān)食品安全風(fēng)險評估相關(guān)科學(xué)數(shù)據(jù)和技術(shù)信息的收集，但現(xiàn)行的食品安全風(fēng)險評估技術(shù)機構(gòu)在人員、編制、經(jīng)費等方面都存在不足，比如，它只是一個事業(yè)單位，只有總共200多個編制，目前全國只有一家等。至于它如何與中央和地方其他相關(guān)食品安全風(fēng)險監(jiān)管機關(guān)溝通和聯(lián)絡(luò)，如何獲得這些機關(guān)的協(xié)助等重要問題，現(xiàn)行法律都沒有規(guī)定。
（二）科學(xué)顧問缺乏科學(xué)上的獨立性
專家的本質(zhì)特點是價值中立，以確保專家能夠忠實于公共利益，在不受外部影響的情況下來實施食品安全風(fēng)險評估的獨立性制度，是實現(xiàn)其科學(xué)上的卓越性的最重要手段，同時，也是贏得社會公眾和其他同行信任的重要因素?！妒称钒踩L(fēng)險評估管理規(guī)定（試行）》第6條規(guī)定：“國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會依據(jù)本規(guī)定及國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會章程獨立進行風(fēng)險評估，保證風(fēng)險評估結(jié)果的科學(xué)、客觀和公正。任何部門不得干預(yù)國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會和食品安全風(fēng)險評估技術(shù)機構(gòu)承擔(dān)的風(fēng)險評估相關(guān)工作?！薄秶沂称钒踩L(fēng)險評估專家委員會章程》第19條規(guī)定：“專家委員會根據(jù)衛(wèi)生部下達的風(fēng)險評估任務(wù)，按照相應(yīng)程序獨立開展風(fēng)險評估工作?！庇纱丝梢?，我國有關(guān)食品安全風(fēng)險評估的法律規(guī)范及其他規(guī)范性文件已經(jīng)明確了專家獨立、客觀、公正地進行風(fēng)險評估的基本原則，然而，這些原則性的規(guī)定根本無法為食品安全風(fēng)險評估工作的獨立開展提供強有力的和可以操作的保障。在現(xiàn)實中，缺乏獨立性保障的食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的成員，既可能被政府潛在的權(quán)力運行規(guī)則所牽制，成為“傀儡”專家，也有可能成為利益集團的代言人，成為被管制者借以捕獲管制者的工具。B31具體而言，我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問存在依附性的情形主要體現(xiàn)在以下兩個方面。
1. 對行政機關(guān)的依附。雖然《食品安全風(fēng)險評估管理規(guī)定（試行）》第6條規(guī)定食品安全風(fēng)險評估專家委員會獨立實施風(fēng)險評估，但令人感到困惑的是，該管理規(guī)定的其他諸多條款卻讓食品安全風(fēng)險評估專家委員會嚴重依附于行政機關(guān)。比如，第7條規(guī)定，國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會開展食品安全風(fēng)險評估任務(wù)的來源由衛(wèi)生部下達；第10條規(guī)定，對于國家食品安全風(fēng)險評估計劃和優(yōu)先評估項目的確定，由衛(wèi)生部決定；第12條第1款規(guī)定，對于根據(jù)衛(wèi)生部下達的評估任務(wù)，國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會提出風(fēng)險評估實施方案，需要報衛(wèi)生部備案；第12條第2款規(guī)定，對于在實施風(fēng)險評估過程中，需要進一步補充信息和數(shù)據(jù)的，國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會需要向衛(wèi)生部提出數(shù)據(jù)和信息采集方案的建議。而第15條和第18條甚至進一步規(guī)定，對于風(fēng)險評估的結(jié)果和報告，國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會應(yīng)當(dāng)及時向衛(wèi)生部報告；對于食品安全風(fēng)險評估結(jié)果的公布，則由衛(wèi)生部依法向社會公布。顯然，這些條款嚴重削弱了食品安全風(fēng)險評估專家委員會的獨立性。而從實踐中來看，以第一屆國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會的組成情況為例，進行評估的42名委員絕大多數(shù)都來自國家部委的下屬機構(gòu)，委員會委員由衛(wèi)生部選聘，分別來自于各有關(guān)醫(yī)藥院校、科研單位、藥檢部門及醫(yī)院各不同專業(yè)。B32至于我國科學(xué)顧問的另一組成部分——食品安全風(fēng)險評估中心，則直接屬于事業(yè)單位，受國家行政機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。因為國家食品安全風(fēng)險評估中心建立了理事會，是食品安全風(fēng)險評估中心的決策監(jiān)督機構(gòu)，負責(zé)中心的發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)預(yù)決算、重大事務(wù)、章程擬訂和修訂等事項，按照有關(guān)規(guī)定履行人事等方面的管理職責(zé)，并監(jiān)督食品安全風(fēng)險評估中心的運行。而衛(wèi)生部是食品安全風(fēng)險評估中心理事長單位，國務(wù)院食品安全辦、農(nóng)業(yè)部為副理事長單位，工商總局、質(zhì)檢總局、食品藥品監(jiān)管局等部門為理事單位。雖然從理論上而言，讓食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問依附行政機關(guān)的初衷正是為了科學(xué)決策，但是行政機關(guān)的決策思維和使命與科學(xué)顧問的工作思維和使命并不一致，有時，甚至完全相反。面對強大的行政權(quán)力，科學(xué)顧問往往喪失獨立性，他們被稱作“御用專家”，科學(xué)也就變成了政治的工具。
2.缺乏保障科學(xué)顧問忠實于公共利益和客觀地科學(xué)事實的具體制度。盡管《食品安全風(fēng)險評估管理規(guī)定（試行）》第7、10、12條等條款使得食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問依附于行政機關(guān)，但這并不必然導(dǎo)致科學(xué)顧問一定不能忠實于科學(xué)事實，可是，如果缺乏保障科學(xué)顧問忠實于科學(xué)事實的具體制度，那么則根本無法實現(xiàn)客觀、公正和獨立。這是因為，食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問成員的中立性本身只是一個假設(shè)，他們具有經(jīng)濟人動機，“經(jīng)濟人”或“理性人”的基本行為動機是獲利，追求的是個人效用、利潤的最大化，這種在評估過程中的自利取向往往會埋下?lián)p害他人及公眾利益的禍根。B33依據(jù)公共理論選擇邏輯，由于專家行為的靈活性以及自利動機的強烈刺激，當(dāng)決策結(jié)果與專家個體利益或價值偏好具有聯(lián)系時，他們的行為實際上也是盡可能地利用自己的一切資源去獲取自身效用的最大化，而不是其聲稱的最大限度地增進公共利益。B34然而，對于此類保障科學(xué)顧問忠實于科學(xué)事實和公共利益的制度，我國現(xiàn)行的法律規(guī)范沒有規(guī)定。雖然《國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會章程》在第15條B35和第17條第（四）項B36有所規(guī)定，但是這些規(guī)定極為原則，缺乏可操作性，比如，如何認定“可能與自身利益相關(guān)的風(fēng)險評估工作”中的“利益”，由誰來認定，以及通過何種程序認定等，都沒有規(guī)定。
（三）科學(xué)顧問的活動缺乏公開透明性
我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的評估結(jié)論若要獲得社會公眾和同行專家的信任與支持，還需要遵循公開和透明的法律規(guī)則。這是因為，如果他們的活動是不為公眾所知的或者在很大程度上不為公眾所知，公眾難以監(jiān)督他們的行為，對其信任自然會大打折扣。這正如有學(xué)者所指出的：“通過公開的決策程序，將使原本黑盒子式的政策形成過程處于大眾輿論監(jiān)督的陽光下，降低了行政官僚圖利自我或他人的可能，強化了責(zé)任監(jiān)督機制，增進了民眾對于政府的信賴”。B37盡管這一觀點主要針對行政機關(guān)而言，然而同樣適用于我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的行為。可是，現(xiàn)行的關(guān)于食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的法律規(guī)范對此僅作了極為有限的規(guī)定，即《食品安全風(fēng)險評估管理規(guī)定（試行）》第18條規(guī)定， 衛(wèi)生部應(yīng)當(dāng)依法向社會公布食品安全風(fēng)險評估結(jié)果。此外，通過對食品安全風(fēng)險評估中心網(wǎng)站公開的僅有的3份食品安全風(fēng)險評估報告——《食品中丙烯酰胺的危險性評估》、《中國食鹽加碘和居民碘營養(yǎng)狀況的風(fēng)險評估》、《蘇丹紅危險性評估報告》——的分析和梳理可以發(fā)現(xiàn)，對于每一項食品安全風(fēng)險評估科學(xué)建議的目標和適用范圍的信息，參與食品安全風(fēng)險評估的專家名單（除《中國食鹽加碘和居民碘營養(yǎng)狀況的風(fēng)險評估》注明了專家組和工作組名單外），評估的議程和時間，關(guān)于科學(xué)建議的會議紀要、少數(shù)派成員的意見，這些科學(xué)建議被拒絕或修改的理由等信息均未涉及，也沒有公開；對于某一食品安全風(fēng)險作出評估建議時，所使用的任何既定的指南、數(shù)據(jù)質(zhì)量標準、默認假設(shè)、決定標準以及對于任何偏離既定規(guī)定的做法的理由等信息，用以識別相關(guān)數(shù)據(jù)和其他信息的方法，作出科學(xué)建議所依據(jù)的數(shù)據(jù)來源信息，適用或排除某些數(shù)據(jù)的標準的信息等公開較少且不全面和完整；對于作出科學(xué)建議時所涉及的不確定性和差異性的信息以及對其進行解釋說明的信息等并未一同公開。顯然，我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的行為依然主要是黑盒子式活動，離全過程的透明和公開還有非常遙遠的距離。
三、克服食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問合法性危機之食品安全法制度
以上對我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問合法性危機突出表現(xiàn)及其原因的分析，其實揭示了我國《食品安全法》以及其他規(guī)范科學(xué)顧問的相關(guān)法律規(guī)范，既沒有考慮對科學(xué)顧問的中立性、權(quán)威性、透明性的訴求，也沒有關(guān)注科學(xué)顧問的專家知識可能被濫用的機制，其結(jié)果將可能是：專家角色的“空洞化”和“符號化”與專家知識濫用同時存在，B38科學(xué)顧問作出的科學(xué)建議及科學(xué)績效也會陷入民眾的不信任之中。然而，來自歐盟和美國等食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問法制比較發(fā)達地區(qū)的理論與實踐的經(jīng)驗告訴我們，擔(dān)負提供食品安全風(fēng)險評估科學(xué)建議職責(zé)的科學(xué)顧問若要獲得其他政府機構(gòu)以及公眾的信任，食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的法律制度的設(shè)計者至少會遇到這樣一些難題：如何確保他們所提供的評估建議具有科學(xué)上的卓越性？如何確保他們是在一種忠實于公共利益的獨立的狀態(tài)下作出評估意見，或者如何克服他們在經(jīng)濟利益上存在的或明或暗的偏見并防止行政機關(guān)和其他組織的干涉？如何讓他們在透明和公開的條件下提供科學(xué)意見？B39這些問題恰恰是目前困擾我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的制度設(shè)計者的難題，也是我國科學(xué)顧問出現(xiàn)合法性危機的原因。由此，筆者在適當(dāng)借鑒和合理改造發(fā)達國家地區(qū)的法制經(jīng)驗基礎(chǔ)之上，B40提出克服我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問合法性危機之具體的食品安全法制度。
1.設(shè)計公正和科學(xué)的食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問成員的遴選制度。公正和科學(xué)的遴選制度是確?？茖W(xué)顧問能夠作出高質(zhì)量的風(fēng)險評估報告，并獲得公眾和同行專家信任的基礎(chǔ)性制度。對于這項制度，我國現(xiàn)行法律規(guī)定得相當(dāng)不足，一些關(guān)鍵的環(huán)節(jié)缺失。筆者認為，一項完整的公正和科學(xué)遴選的制度至少應(yīng)當(dāng)包括四個環(huán)節(jié)：一是適格的候選人的評價標準。對此，《國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會章程》第13條規(guī)定了3項，筆者認為，這3項標準是不夠的，還需要加上兩項：即具有跨學(xué)科的，最好是國際化背景的專業(yè)經(jīng)驗，以及具有嫻熟的食品安全風(fēng)險評估信息的溝通技巧。二是遴選程序。對此，我國現(xiàn)行法律規(guī)范沒有明確規(guī)定。筆者認為，它應(yīng)當(dāng)包括五個階段：（1）衛(wèi)生部運用多種媒體和新聞手段，向全國范圍內(nèi)遴選科學(xué)顧問成員的公告。（2）衛(wèi)生部組織專家對申請人申請的有效性進行形式上的審查。（3）衛(wèi)生部組織專家對適格的候選人進行實質(zhì)上的評價。（4）衛(wèi)生部確定最佳候選人的入圍名單。（5）衛(wèi)生部從入圍名單中任命候選人。三是科學(xué)顧問成員的更新程序。對此，《國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會章程》第17條規(guī)定了專家委員會委員資格終止的情形，第18條簡單規(guī)定了專家委員會委員每屆任期為五年。筆者認為，這里至少需要規(guī)定：更新成員的情形，比如辭退、辭職或任期屆滿；需要履行的更新程序，比如，食品安全風(fēng)險評估專家委員會主任向衛(wèi)生部提出建議，衛(wèi)生部根據(jù)遴選程序選擇新成員等步驟。四是與遴選相關(guān)的候選人的身份信息的保障。筆者認為，這一點對于確保有足夠優(yōu)秀的候選人來參加遴選程序非常重要，因而需要作出規(guī)定，比如，有權(quán)獲得這些候選人身份信息的主體，主體需要遵守的法定義務(wù)等。對于這四個環(huán)節(jié)，筆者建議衛(wèi)生部或者食品安全風(fēng)險評估專家委員會通過規(guī)范性文件的方式來加以規(guī)范。就像歐洲食品安全管理局通過兩個內(nèi)部指引——《關(guān)于協(xié)助食品安全管理局的科學(xué)工作的科學(xué)委員會、科學(xué)小組和外部專家的成員的選擇決定》B41與《關(guān)于科學(xué)委員會、科學(xué)小組以及它們的工作團體的建立和運作決定》B42——來法制化那樣。
2.設(shè)計廣泛而有效地支撐科學(xué)顧問開展風(fēng)險評估工作的網(wǎng)絡(luò)體系，或者各類合作性制度。此類制度類似于科學(xué)顧問安放在全國各地的手足或耳目，幫助其快速和高質(zhì)量地實施風(fēng)險評估。筆者認為，未來的法律制度設(shè)計至少應(yīng)當(dāng)包括以下合作性制度：一是建立利害關(guān)系人B43協(xié)商平臺來開展合作。衛(wèi)生部自身或者委托食品安全風(fēng)險評估中心實施該項合作制度。這項制度是食品安全風(fēng)險評估中心與各類利益團體進行合作的主要制度安排。衛(wèi)生部應(yīng)當(dāng)通過一項指南，詳細規(guī)定食品安全風(fēng)險評估中心與各類利益團體之間合作的具體制度。比如，該平臺的職責(zé)與任務(wù)、平臺的構(gòu)成、平臺的主席、平臺的會議制度與工作方法和資金等內(nèi)容。二是建立食品安全風(fēng)險評估咨詢平臺來實施合作。咨詢平臺是國家食品安全風(fēng)險評估中心與地方行政機關(guān)之間開展合作的關(guān)鍵性制度，以實現(xiàn)兩者之間的食品安全風(fēng)險信息和數(shù)據(jù)的共享。筆者認為，衛(wèi)生部可以在衛(wèi)生行政系統(tǒng)內(nèi)建立食品安全風(fēng)險評估咨詢平臺，并通過指南的方式規(guī)定咨詢平臺的各項制度，比如，咨詢平臺的成員構(gòu)成、出席會議規(guī)則、獨立性、保密性、透明性、秘書、會議的召集、議程、法定人數(shù)與投票、結(jié)束爭議、書面程序、解釋與會議所使用的語言、工作小組、會議記錄和文件的發(fā)送以及補助等。三是建立食品安全風(fēng)險評估各類網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)點來實施合作。網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)點可以視為咨詢平臺的有機組成部分，因為咨詢平臺的成員是借助于網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)點來開展具體的任務(wù)。它的主要使命是就與食品安全風(fēng)險評估相關(guān)的科學(xué)事項來支持咨詢平臺的工作，從而支撐國家食品安全風(fēng)險評估中心工作。網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)點可以設(shè)在全國的各類研究機構(gòu)、大學(xué)、食品生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村的衛(wèi)生所等，使觸角能夠延伸到非常廣泛的領(lǐng)域。衛(wèi)生部也應(yīng)當(dāng)通過內(nèi)部指南的方式來規(guī)定網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)點與咨詢平臺開展合作的制度，比如成員構(gòu)成、主要使命、經(jīng)費來源、會議制度等。
3.設(shè)計精密和完整的利益聲明規(guī)則，確?？茖W(xué)顧問成員嚴格依據(jù)公共利益來實施風(fēng)險評估，不受其他組織的利益和意志的影響。筆者認為，如要較為有效地實現(xiàn)獨立性原則，應(yīng)當(dāng)建立科學(xué)和完整的利益聲明規(guī)則，即應(yīng)當(dāng)通過法律規(guī)則的方式規(guī)定，科學(xué)顧問的成員在從事食品安全風(fēng)險評估活動時承諾與該活動不存在直接或間接的利害關(guān)系。對于我國科學(xué)顧問的制度設(shè)計者而言，利益聲明規(guī)則可能顯得陌生，對于它的功能或許持懷疑態(tài)度，然而，從歐洲食品安全管理局的經(jīng)驗來看，利益聲明規(guī)定對于確?？茖W(xué)顧問成員的獨立性以及獲得社會公眾和其他國家行政機關(guān)的信任非常有效。對此，歐盟《統(tǒng)一食品安全法》第37條首先規(guī)定了兩種類型的利益聲明，即利益的年度聲明和利益的特別聲明。該法規(guī)定，歐洲食品安全局的管理委員會、咨詢論壇的成員和執(zhí)行主任應(yīng)當(dāng)制作一份承諾宣言和一份利益宣言，以表明不存在違反他們獨立性的直接或間接利益，這些申報應(yīng)當(dāng)每年以書面形式作出?？茖W(xué)委員會和科學(xué)小組的成員應(yīng)當(dāng)制作一份承諾宣言和一份利益宣言，以表明不存在違反他們獨立性的直接或間接利益，這些申報應(yīng)當(dāng)每年以書面形式作出。管理委員會成員、執(zhí)行主任、咨詢平臺成員、科學(xué)委員會和科學(xué)小組的成員以及參與工作小組的外部專家，在每次會議時都應(yīng)當(dāng)聲明不存在任何與議程項目有關(guān)而影響其獨立性的利益存在。而《關(guān)于利益聲明的獨立和科學(xué)決策規(guī)則》B44等指南則進一步具體化了歐盟《統(tǒng)一食品安全法》第37條的內(nèi)容。這些指南不僅增加一種利益的聲明類型，即利益的口頭聲明——是對利益的年度聲明和利益的特別聲明的補充，在每一次會議開始之前，歐洲食品安全局的成員應(yīng)當(dāng)口頭聲明可能損害其獨立性且與相關(guān)會議議題有關(guān)，但尚未在利益的年度聲明和利益的特定聲明中加以聲明的利益事項。此外，歐洲食品安全局對利益聲明的諸多相關(guān)事項還進行了明確規(guī)定，比如，對所涉及的關(guān)鍵術(shù)語，像利益、利益沖突、經(jīng)濟利益、研究經(jīng)費、相關(guān)利益，作了較為詳細的界定；規(guī)定了利益聲明和評估的原則；規(guī)定了三種類型的利益聲明中所需要聲明的利益類型；規(guī)定了如何對三種類型的利益進行審查；規(guī)定了對成員個人資料的保護等等。筆者認為，我國可能并不需要完全照搬歐洲食品安全管理局的這些利益聲明規(guī)則，但不能忽視這些規(guī)定的功能，即旨在通過實施具有可操作性的利益聲明規(guī)則來保證歐洲食品安全局的成員能夠忠實于公共利益，避免受其他組織的不良影響，從而獨立實施風(fēng)險評估。由此，適當(dāng)借鑒其中的一些利益聲明規(guī)則類型，比如年度利益聲明和口頭利益聲明，對于確保我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問的獨立性是十分有益的。
4.設(shè)計合理和全面的食品安全風(fēng)險評估活動公開和透明的制度。如前所述，現(xiàn)行的食品安全風(fēng)險評估公開制度僅僅是結(jié)果公開，而且由衛(wèi)生部來公開，作為具體作出風(fēng)險評估的科學(xué)顧問無權(quán)自行公開。筆者認為，這種公開制度顯然無法滿足社會公眾和同行專家的知情權(quán)，也難以獲得他們的信任和支持，我們需要一項合理和全面的食品安全風(fēng)險評估活動公開和透明的制度。該項制度的內(nèi)容至少包括四個方面：一是首先要取消由衛(wèi)生部統(tǒng)一來公開食品安全風(fēng)險評估信息的做法，科學(xué)顧問有權(quán)在遵守相關(guān)保密規(guī)定的前提下，自行公開食品安全風(fēng)險評估信息。二是確立衛(wèi)生部和科學(xué)顧問公開信息的原則，即全過程都應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)透明性，而不僅僅是最終的科學(xué)建議或結(jié)論應(yīng)當(dāng)向社會公開；透明和公開的信息具有可理解性（特別是能夠為社會公眾所理解）和可復(fù)制性，從而能讓其他專家來驗證。三是規(guī)定需要重點公開的事項，比如，每一項食品安全風(fēng)險評估結(jié)果的目標和適用范圍的信息，具體而言，該評估結(jié)果的背景以及需要回答的問題；評估結(jié)果所針對的對象和范圍，包括被評估的活動、事項或危害， 被暴露的人群，對評估范圍加以限制的理由等。又如，對某一事項作出評估結(jié)果時，所使用的任何既定的指南、數(shù)據(jù)質(zhì)量標準、默認假設(shè)、決定標準以及對于任何偏離既定規(guī)定的做法的理由等信息。再如，用以識別相關(guān)數(shù)據(jù)和其他信息，包括文獻調(diào)查的范圍和標準的方法，科學(xué)顧問的議程和時間，關(guān)于評估結(jié)果的會議紀要、少數(shù)派成員的意見等等。四是要對公開性與保密性之間的關(guān)系加以規(guī)范化。這首先需要明確公開和透明是基本原則，而保密是例外?？茖W(xué)顧問所從事的風(fēng)險評估活動的信息應(yīng)當(dāng)最大限度地公開或讓公眾獲得，而只有在具有正當(dāng)?shù)姆ǘɡ碛汕闆r下，最小數(shù)量的信息才能被保密。其次，即使對于依法應(yīng)當(dāng)保密的信息，如果為了保障社會公眾健康的需要，該類信息也應(yīng)當(dāng)公開，保密的要求將被解除，社會公眾有權(quán)及時獲得該類信息。再次，規(guī)定某一信息是否應(yīng)當(dāng)保密時所需要考慮的因素：比如，公開是否會給個體或公司帶來經(jīng)濟損失或不正當(dāng)?shù)内A利；公開是否會嚴重干擾科學(xué)顧問的活動；公開是否會違反現(xiàn)行有效的法律等。最后，要規(guī)定保密的方式，比如，科學(xué)顧問的成員應(yīng)當(dāng)簽署一份書面聲明以表明遵守保密的義務(wù)，并且，這種義務(wù)一直持續(xù)到其職責(zé)的終止。
應(yīng)當(dāng)指出，以上四項制度是克服我國食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問合法性危機的主要制度，其他制度，比如，類似于歐洲食品安全管理局的風(fēng)險評估質(zhì)量評估制度、科學(xué)顧問的經(jīng)費保障制度、科學(xué)顧問的集體決策且成員之間享有平等發(fā)言權(quán)制度等，都能在一定程度上發(fā)揮相應(yīng)的功能?？梢哉f，通過這些制度的有效運作，我國的食品安全風(fēng)險評估科學(xué)顧問將走出合法性危機，從而獲得社會公眾和同行專家的高度信任，也能為食品安全風(fēng)險管理決策提供充分的科學(xué)保障。
The Legitimate Crisis of Science Advisers of Risk Assessment
for Food Safety and Its Overcome in China
QI Jian-gang YI Jun
【 關(guān)鍵詞 】 煙草；工業(yè)控制系統(tǒng)；信息安全；風(fēng)險評估；脆弱性測試
1 引言
隨著工業(yè)化和信息化進程的加快，越來越多的計算機技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)應(yīng)用到煙草自動化生產(chǎn)過程中。在這些技術(shù)提高了企業(yè)管理水平和生產(chǎn)效率的同時，也帶來了病毒和惡意代碼、信息泄露和篡改等網(wǎng)絡(luò)信息安全問題。當(dāng)前，煙草企業(yè)所建成的綜合自動化系統(tǒng)基本可以分為三層結(jié)構(gòu)：上層為企業(yè)資源計劃（ERP）系統(tǒng)；中間層為制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）；底層為工業(yè)控制系統(tǒng)。對于以ERP為核心的企業(yè)管理系統(tǒng)，信息安全防護相對已經(jīng)成熟，煙草企業(yè)普遍采用了防火墻、網(wǎng)閘、防病毒、防入侵等防護措施。而隨著MES技術(shù)在煙草企業(yè)的廣泛實施，越來越多企業(yè)開始考慮在底層的工業(yè)控制系統(tǒng)進行信息安全防護工作。近年來，全球工業(yè)控制系統(tǒng)經(jīng)歷了“震網(wǎng)”、“Duqu”、“火焰”等病毒的攻擊，這些安全事件表明，一直以來被認為相對封閉、專業(yè)和安全的工業(yè)控制系統(tǒng)已經(jīng)成為了黑客或不法組織的攻擊目標。對于煙草企業(yè)的工業(yè)控制系統(tǒng)，同樣也面臨著信息安全問題。
與傳統(tǒng)IT系統(tǒng)一樣，在工業(yè)控制系統(tǒng)的信息安全問題研究中，風(fēng)險評估是其重要基礎(chǔ)。在工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全風(fēng)險評估方面，國外起步較早，已經(jīng)建立了ISA/IEC 62443、NIST800-82等一系列國際標準和指南；而國內(nèi)也相繼了推薦性標準GB/T 26333-2010：工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估規(guī)范和GB/T30976.1～.2-2014：工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全（2個部分）等。當(dāng)前，相關(guān)學(xué)者也在這方面進行了一系列研究，但國內(nèi)外還沒有一套公認的針對工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全風(fēng)險評估方法，而且在煙草行業(yè)的應(yīng)用實例也很少。
本文基于相關(guān)標準，以制絲線控制系統(tǒng)為對象進行了信息安全風(fēng)險評估方法研究，并實際應(yīng)用在某卷煙廠制絲集控系統(tǒng)中，為后續(xù)的安全防護工作打下了基礎(chǔ)，也為煙草工業(yè)控制系統(tǒng)風(fēng)險評估工作提供了借鑒。
2 煙草工業(yè)控制系統(tǒng)
煙草工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)中的工控系統(tǒng)大致分成四種類型：制絲集控、卷包數(shù)采、高架物流、動力能源，這四個流程，雖工藝不同，相對獨立，但它們的基本原理大體一致，采用的工具和方法大致相同。制絲集控系統(tǒng)在行業(yè)內(nèi)是一種典型的工業(yè)控制系統(tǒng)，它的信息安全情況在一定程度上體現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)工業(yè)控制系統(tǒng)的信息安全狀態(tài)。
制絲集控系統(tǒng)主要分為三層：設(shè)備控制層、集中監(jiān)控層和生產(chǎn)管理層。設(shè)備控制層有工業(yè)以太網(wǎng)連接控制主站以及現(xiàn)場I/O站。集中監(jiān)控層網(wǎng)絡(luò)采用光纖環(huán)形拓撲結(jié)構(gòu)，將工藝控制段的可編程控制器（PLC）以及其他相關(guān)設(shè)備控制段的PLC接入主干網(wǎng)絡(luò)中，其中工藝控制段包括葉片處理段、葉絲處理段、梗處理段、摻配加香段等，然后與監(jiān)控計算器、I/O服務(wù)器、工程師站和實時數(shù)據(jù)庫服務(wù)器等共同組成了集中監(jiān)控層。生產(chǎn)管理層網(wǎng)絡(luò)連接了生產(chǎn)現(xiàn)場的交換機，與管理計算機、管理服務(wù)器等共同組成了生產(chǎn)管理層。
制絲車間的生產(chǎn)采用兩班倒的方式運行，對生產(chǎn)運行的實時性、穩(wěn)定性要求非常嚴格；如直接針對實際系統(tǒng)進行在線的掃描等風(fēng)險評估工作，會對制絲生產(chǎn)造成一定的影響，存在影響生產(chǎn)的風(fēng)險。而以模擬仿真平臺為基礎(chǔ)的系統(tǒng)脆弱性驗證和自主可控的測評是當(dāng)前制絲線控制系統(tǒng)信息安全評估的一種必然趨勢。
3 工控系統(tǒng)風(fēng)險評估方法
在風(fēng)險評估方法中，主要包括了資產(chǎn)識別、威脅評估、脆弱性評估、綜合評估四個部分，其中脆弱性測試主要以模擬仿真平臺為基礎(chǔ)進行自主可控的測評。
風(fēng)險是指特定的威脅利用資產(chǎn)的一種或一組脆弱性，導(dǎo)致資產(chǎn)的丟失或損害的潛在可能性，即特定威脅事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險評估模型主要包含信息資產(chǎn)、脆弱性、威脅和風(fēng)險四個要素。每個要素有各自的屬性，信息資產(chǎn)的屬性是資產(chǎn)價值，脆弱性的屬性是脆弱性被威脅利用后對資產(chǎn)帶來的影響的嚴重程度，威脅的屬性是威脅發(fā)生的可能性，風(fēng)險的屬性是風(fēng)險發(fā)生的后果。
3.1 資產(chǎn)識別
首先進行的是對實際生產(chǎn)環(huán)境中的信息資產(chǎn)進行識別，主要包括服務(wù)器、工作站、下位機、工業(yè)交換設(shè)備、工控系統(tǒng)軟件和工業(yè)協(xié)議的基本信息。其中，對于服務(wù)器和工作站，詳細調(diào)查其操作系統(tǒng)以及所運行的工控軟件；對于下位機，查明PLC主站和從站的詳細型號；對于交換設(shè)備，仔細查看其配置以及連接情況；對于工控系統(tǒng)軟件，詳細調(diào)查其品牌以及實際安裝位置；對于工業(yè)協(xié)議，則詳細列舉其通信兩端的對象。
3.2 威脅評估
威脅評估的第一步是進行威脅識別，主要的任務(wù)是是識別可能的威脅主體（威脅源）、威脅途徑和威脅方式。
威脅主體：分為人為因素和環(huán)境因素。根據(jù)威脅的動機，人為因素又可分為惡意和非惡意兩種。環(huán)境因素包括自然災(zāi)害和設(shè)施故障。
威脅途徑：分為間接接觸和直接接觸，間接接觸主要有網(wǎng)絡(luò)訪問、指令下置等形式；直接接觸指威脅主體可以直接物理接觸到信息資產(chǎn)。
威脅方式：主要有傳播計算機病毒、異常數(shù)據(jù)、掃描監(jiān)聽、網(wǎng)絡(luò)攻擊（后門、漏洞、口令、拒絕服務(wù)等）、越權(quán)或濫用、行為抵賴、濫用網(wǎng)絡(luò)資源、人為災(zāi)害（水、火等）、人為基礎(chǔ)設(shè)施故障（電力、網(wǎng)絡(luò)等）、竊取、破壞硬件、軟件和數(shù)據(jù)等。
威脅識別工作完成之后，對資產(chǎn)所對應(yīng)的威脅進行評估，將威脅的權(quán)值分為1-5 五個級別，等級越高威脅發(fā)生的可能性越大。威脅的權(quán)值主要是根據(jù)多年的經(jīng)驗積累或類似行業(yè)客戶的歷史數(shù)據(jù)來確定。等級5標識為很高，表示該威脅出現(xiàn)的頻率很高（或≥1 次/周），或在大多數(shù)情況下幾乎不可避免，或可以證實經(jīng)常發(fā)生過。等級1標識為很低，表示該威脅幾乎不可能發(fā)生，僅可能在非常罕見和例外的情況下發(fā)生。
3.3 脆弱性測試
脆弱性評估需從管理和技術(shù)兩方面脆弱性來進行。管理脆弱性評估方面主要是按照等級保護的安全管理要求對現(xiàn)有的安全管理制度的制定和執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)了其中的管理漏洞和不足。技術(shù)方面包括物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、主機系統(tǒng)、中間件系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)五個層次，主要是通過遠程和本地兩種方式進行手工檢查、工具掃描等方式進行評估，以保證脆弱性評估的全面性和有效性。
傳統(tǒng)IT 系統(tǒng)的技術(shù)脆弱性評測可以直接并入到生產(chǎn)系統(tǒng)中進行掃描檢測，同時通過交換機的監(jiān)聽口采集數(shù)據(jù)，進行分析。而對工控系統(tǒng)的脆弱性驗證和測評服務(wù)，則以實際車間工控系統(tǒng)為藍本，搭建一套模擬工控系統(tǒng)，模擬系統(tǒng)采用與真實系統(tǒng)相同或者相近的配置，最大程序反映實際工控系統(tǒng)的真實情況。評估出的模擬系統(tǒng)工控系統(tǒng)安全情況，經(jīng)過分析與演算，可以得出真實工控系統(tǒng)安全現(xiàn)狀。
對于工控系統(tǒng)主要采用的技術(shù)性測試方法。
（1）模擬和數(shù)字控制邏輯測試方法。該方法針對模擬系統(tǒng)中的控制器系統(tǒng)進行測試。采用如圖1的拓撲形式，通過組態(tài)配置PLC輸出方波數(shù)字信號和階梯模擬信號，通過監(jiān)測控制信號的邏輯以判別控制系統(tǒng)的工作狀態(tài)。
（2）抓包測試方法。該方法可以對模擬系統(tǒng)中的各種設(shè)備進行測試。采用圖2的拓撲形式，通過抓包方式，獲取車間現(xiàn)場運行的正常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包；將該數(shù)據(jù)進行模糊算法變異，產(chǎn)生新的測試用例，將新數(shù)據(jù)發(fā)送到測試設(shè)備上進行漏洞挖掘。該測試方法既不影響工作現(xiàn)場，又使得模擬系統(tǒng)的測試數(shù)據(jù)流與工作現(xiàn)場相同。
（3）橋接測試方法。該方法針對模擬系統(tǒng)中的工業(yè)通信協(xié)議進行測試。測試平臺接收到正常的數(shù)據(jù)包后，對該數(shù)據(jù)包進行模糊算法變異，按照特定的協(xié)議格式，由測試平臺向被測設(shè)備發(fā)送修改后的數(shù)據(jù)，進行漏洞挖掘測試。采用的拓撲形式就是圖2中去除了虛線框中的內(nèi)容后的形式。
（4）點對點測試方法。該方法針對通信協(xié)議進行測試。采用與圖1相同拓撲形式，按照所面對的協(xié)議的格式，由測試平臺向被測設(shè)備發(fā)送測試用例，進行健壯性的測試。
（5）系統(tǒng)測試方法。該方法對裝有工控軟件的被測設(shè)備進行測試。該方法采用如圖3的拓撲形式，綜合了前幾種方式，在系統(tǒng)的多個控制點同時進行，模糊測試數(shù)據(jù)在不同控制點之間同時傳輸，對整個工業(yè)控制環(huán)境進行系統(tǒng)級的漏洞挖掘。
3.4 綜合分析
在完成資產(chǎn)、威脅和脆弱性的評估后，進入安全風(fēng)險的評估階段。在這個過程中，得到綜合風(fēng)險評估分析結(jié)果和建議。根據(jù)已得到的資產(chǎn)、威脅和脆弱性分析結(jié)果，可以得到風(fēng)險以及相應(yīng)的等級，等級越高，風(fēng)險越高。
4 應(yīng)用實例
本文以某卷煙廠制絲車間的制絲集控系統(tǒng)為例進行風(fēng)險評估研究。
4.1 資產(chǎn)識別
首先對該制絲集控系統(tǒng)進行了資產(chǎn)的識別，得到的各類資產(chǎn)的基本信息。資產(chǎn)的簡單概述：服務(wù)器包括GR 服務(wù)器、監(jiān)控實時服務(wù)器、AOS 服務(wù)器、文件服務(wù)器、管理應(yīng)用服務(wù)器、管理數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和管理實時服務(wù)器等；工作站包括工程師站、監(jiān)控計算機和管理計算機；下位機包括西門子PLC S7-300、PLC S7-400 和ET200S；網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備主要以西門子交換機和思科交換機為主；工控系統(tǒng)軟件主要有Wonderware 系列軟件、西門子STEP7、KEPServerEnterprise等。
4.2 威脅評估
依據(jù)威脅主體、威脅途徑和威脅方式對制絲集控系統(tǒng)進行了威脅的識別，隨后對卷煙廠制絲集控系統(tǒng)的威脅分析表示，面臨的威脅來自于人員威脅和環(huán)境威脅，威脅方式主要有計算機病毒、入侵等。其中等級較高的威脅（等級≥3）其主體主要是互聯(lián)網(wǎng)/辦公網(wǎng)以及內(nèi)部辦公人員威脅。
4.3 脆弱性評估
搭建的模擬系統(tǒng)與真實網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)相同，拓撲圖如圖4所示。
基于工控模擬環(huán)境，對設(shè)備控制層、工控協(xié)議、工控軟件、集中監(jiān)控設(shè)備進行評估。
對設(shè)備控制層的控制設(shè)備通訊流程分為五條路徑進行歸類分析，即圖4中的路徑1到5，通信協(xié)議均為西門子S7協(xié)議。一方面采用模擬和數(shù)字控制邏輯測試方法以及抓包測試方法對控制器進行測試，另一方面采用橋接測試方法對S7協(xié)議進行漏洞挖掘，結(jié)果表明結(jié)果未發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備硬
件漏洞。
除了S7 協(xié)議外，圖4中所標的剩余通信路徑中，路徑6為OPC協(xié)議，路徑7為ProfiNet協(xié)議，路徑8為ProfiBus協(xié)議，路徑9為Modbus TCP協(xié)議。對于這些工控協(xié)議，采用點對點測試方法進行健壯性測試，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了協(xié)議采用明文傳輸、未對OPC端口進行安全防范等問題。
采用系統(tǒng)測試方法，對裝有工控軟件的以及集中設(shè)備進行測試，發(fā)現(xiàn)了工控軟件未對MAC 地址加固，無法防止中間人攻擊，賬號密碼不更新，未進行認證等數(shù)據(jù)校驗諸多問題。
然后對制絲集控系統(tǒng)進行的脆弱性分析發(fā)現(xiàn)了兩個方面的問題非常值得重視。一是工控層工作站可通過服務(wù)器連通Internet，未進行任何隔離防范，有可能帶來入侵或病毒威脅；攻擊者可直接通過工作站攻擊內(nèi)網(wǎng)的所有服務(wù)器，這帶來的風(fēng)險極大。二是工控協(xié)議存在一定威脅，后期需要采取防護措施。
4.4 綜合評估
此次對制絲集控系統(tǒng)的分析中，發(fā)現(xiàn)了一個高等級的風(fēng)險：網(wǎng)絡(luò)中存在可以連接Internet的服務(wù)器，未對該服務(wù)器做安全防護。還有多個中等級的風(fēng)險，包括網(wǎng)絡(luò)分域分區(qū)的策略未細化、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和業(yè)務(wù)服務(wù)器安全配置不足、設(shè)備存在緊急風(fēng)險漏洞、工控協(xié)議存在安全隱患、PLC 應(yīng)用固件缺乏較完善的認證校驗機制等。
4.5 防護建議
根據(jù)制絲集控系統(tǒng)所發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險和不足，可以采取幾項防護措施：對于可連到Internet的服務(wù)器，采用如堡壘機模式等安全防護措施，加強分區(qū)分域管理；對主機設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)交換機加強安全策略，提高安全等級；對存在緊急風(fēng)險漏洞的設(shè)備，及時打補丁；對于工控協(xié)議存在的安全隱患，控制器缺乏驗證校驗機制等風(fēng)險，采用工業(yè)安全防護設(shè)備對其檢測審計與防護阻斷。
5 結(jié)束語
隨著信息化的不斷加強，煙草企業(yè)對于工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全越來越重視，而風(fēng)險評估可以說是信息安全工作的重要基礎(chǔ)。本文提出基于模擬系統(tǒng)和脆弱性測試的風(fēng)險評估方法，采用資產(chǎn)識別、威脅評估、以模擬系統(tǒng)評測為主的脆弱性評估、綜合評估等步驟，對煙草制絲線控制系統(tǒng)進行信息安全風(fēng)險評估。而在脆弱性測試中采用了模擬和數(shù)字控制邏輯測試、抓包測試、系統(tǒng)測試等多種方法，對工業(yè)控制系統(tǒng)技術(shù)上的脆弱性進行測試。這些步驟和方法在某卷煙廠的制絲集控系統(tǒng)應(yīng)用中取得了良好的成果：發(fā)現(xiàn)了工控系統(tǒng)中存在的一些信息安全問題及隱患，并以此設(shè)計了工業(yè)安全防護方案，將工控網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險控制到可接受范圍內(nèi)。
本次所做的煙草工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全風(fēng)險評估工作，可以為同類的煙草企業(yè)工控信息安全防護建設(shè)提供一定的借鑒。但同時，也要看到，本次的風(fēng)險評估工作中對于風(fēng)險等內(nèi)容的定級對于經(jīng)驗的依賴程度較高，不易判斷，這也是以后研究的方向之一。
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作者簡介：
李威（1984-），男，河南焦作人，西安交通大學(xué)，碩士，浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司，工程師；主要研究方向和關(guān)注領(lǐng)域：信息安全與網(wǎng)絡(luò)管理。
湯堯平（1974-），男，浙江諸暨人，浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司，工程師；主要研究方向和關(guān)注領(lǐng)域：煙草生產(chǎn)工業(yè)控制。
