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雙分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率環(huán)境下匯率連動期權(quán)定價(jià)

作者:劉淑琴; 薛紅 西安工程大學(xué)理學(xué)院; 西安710048

摘要:假定股票和匯率價(jià)格服從雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程,利率滿足Vasicek模型,利用隨機(jī)分析理論和保險(xiǎn)精算方法,建立其下的金融市場數(shù)學(xué)模型,得出雙分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率環(huán)境下匯率連動期權(quán)定價(jià)公式,對分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下匯率連動期權(quán)定價(jià)公式進(jìn)行了推廣。

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