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高維混料模型的LASSO變量選擇

作者:冷薇; 李俊鵬; 張崇岐 廣州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院; 廣東廣州510006

摘要:變量選擇是統(tǒng)計(jì)建模中重要的問(wèn)題。當(dāng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)維數(shù)很高時(shí),傳統(tǒng)變量選擇方法的應(yīng)用受到了很多制約。本文以高維混料試驗(yàn)為基礎(chǔ),比較了AIC準(zhǔn)則和LASSO在變量選擇問(wèn)題上的優(yōu)良性。通過(guò)實(shí)例驗(yàn)證,LASSO可以快速且準(zhǔn)確地對(duì)高維混料模型中的變量進(jìn)行篩選,從而得出最優(yōu)模型,達(dá)到降低成本、提高利益的目的。

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