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幾何布朗運(yùn)動(dòng)的離散逼近及其逃逸概率的計(jì)算
作者：籍慧潔; 史建紅 山西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院; 山西臨汾041000
摘要：本文研究一維幾何布朗運(yùn)動(dòng)逃逸概率的計(jì)算問(wèn)題.利用Skorokhod對(duì)于隨機(jī)微分方程解的離散逼近方面的研究成果,構(gòu)造了一列離散馬氏鏈,使其依分布收斂于幾何布朗運(yùn)動(dòng),進(jìn)而利用離散馬氏鏈的逃逸概率得到幾何布朗運(yùn)動(dòng)逃逸概率的逼近.
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