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非系統(tǒng)重要性銀行真的不重要嗎?—基于風(fēng)險傳染視角的實證研究

作者:佟孟華; 邢秉昆; 于建玲; 徐聿楓 東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院; 東北財經(jīng)大學(xué)社會與行為跨學(xué)科研究中心

摘要:本文基于CoVaR方法和分位數(shù)回歸技術(shù)測度我國上市銀行間的風(fēng)險溢出強(qiáng)度,并依據(jù)銀行業(yè)風(fēng)險傳染機(jī)制探究非系統(tǒng)重要性銀行對銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的影響。區(qū)別以往基于系統(tǒng)重要性銀行分析銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的思路,本文在風(fēng)險傳染視角下著重分析非系統(tǒng)重要性銀行與銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險間的客觀規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn),我國非系統(tǒng)重要性銀行抵御風(fēng)險沖擊能力較弱,且非系統(tǒng)重要性銀行易作為風(fēng)險傳遞中介沖擊系統(tǒng)重要性銀行,從而誘發(fā)我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險。鑒于此,本文提出基于多視角的關(guān)鍵非系統(tǒng)重要性銀行識別策略,以期為我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的防控貢獻(xiàn)新思路。

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