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O-U過程下具有不確定執(zhí)行價格的領子期權定價
作者：高新羽; 劉麗霞 河北師范大學數學與信息科學學院; 石家莊050024; 石家莊財經職業(yè)學院基礎教育學院; 石家莊050061
摘要：假設股票價格遵循廣義O-U(Ornstein-Uhlenback)過程,執(zhí)行價格為不確定執(zhí)行價格并服從幾何分數布朗運動,利用擬鞅和測度變換的方法,得到該模型下領子期權定價公式并進行數值分析.該結果推廣了常數參數下領子期權的結果,為金融衍生品創(chuàng)新提供了更多的理論依據.
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