股指時間序列的低維分形表示及相似性研究
作者：王洪波; 羅賀; 彭張林; 王素鳳 合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院; 安徽合肥230009; 過程優(yōu)化與智能決策教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 安徽合肥230009; 安徽建筑大學(xué)管理學(xué)院; 安徽合肥230601; 南京銀行數(shù)據(jù)銀行管理部; 江蘇南京210008
摘要：針對復(fù)雜波動股指時間序列分形表示以及相似性問題,建立了以復(fù)雜波動趨勢特征為基礎(chǔ)的低維分形表示方式,提出了一種基于低維分形表示的相似性度量方法.定義了一種基于維數(shù)簡約的趨勢特征提取技術(shù),以滿足低維分形表示方式對波動趨勢特征的需要.在此基礎(chǔ)上,構(gòu)造出一種綜合考慮復(fù)雜波動趨勢特性的相似性度量方法用以劃分不同類別的股指時間序列.采用多組真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算實(shí)驗(yàn),并與其他三種相似性度量方法進(jìn)行相比,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明本文方法優(yōu)于對比方法.
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