王氏保費準則下隱含再保險公司違約風(fēng)險的最優(yōu)再保險設(shè)計
作者：杜軍紅; 李智明; 吳黎軍 新疆大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院; 烏魯木齊830046
摘要：本文考慮到再保險公司違約風(fēng)險對保險人再保險的影響,利用VaR風(fēng)險度量研究最優(yōu)再保險策略.在再保險合同中,再保險公司向保險人收取一定的保費,承諾賠償再保險人面臨的部分損失.但,當(dāng)再保險公司承諾的限額超過其償付能力就可能發(fā)生違約風(fēng)險.因此,為了避免再保險公司違約風(fēng)險,使保險公司的總風(fēng)險最小,本文根據(jù)王氏保費準則,運用VaR風(fēng)險度量的最優(yōu)化標準,得到分層再保險是最優(yōu)的,并給出相應(yīng)的數(shù)值算例.
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