中債收益率曲線與商業(yè)銀行同業(yè)FTP 的相關(guān)性分析
作者：俞之瑜; 曹克睿; 儲舒寧 上海浦東發(fā)展銀行金融市場部
摘要：本文以中債商業(yè)銀行普通債收益率曲線和部分股份制商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債端FTP曲線為研究對象,進(jìn)行相關(guān)性分析,以此檢驗中債標(biāo)的收益率曲線的基準(zhǔn)性,并在此基礎(chǔ)上以同業(yè)存單利率替代部分股份制商業(yè)銀行FTP價格數(shù)據(jù),將相關(guān)性分析擴(kuò)展到全部商業(yè)銀行.研究發(fā)現(xiàn),在3個月及以上期限,標(biāo)的中債收益率曲線對商業(yè)銀行FTP的構(gòu)建具有一定的可參考性.
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