摘要：基于時間序列的協(xié)整檢驗方法,通過股票時間序列間可能存在的長期均衡相關(guān)關(guān)系,文章以P值大小確定連邊,協(xié)整系數(shù)作為邊的權(quán)重,在2014-2018年中國滬深300指數(shù)成分股中的交通運輸類股票和金融類股票之間構(gòu)建了有向有權(quán)的相互依存網(wǎng)絡,其中交通運輸類股票和金融類股票各自構(gòu)建成兩個子網(wǎng).通過對兩個子網(wǎng)以及整個網(wǎng)絡進行拓撲結(jié)構(gòu)靜態(tài)統(tǒng)計量的分析和比較發(fā)現(xiàn):因為依賴關(guān)系的存在,網(wǎng)絡的平均度,平均路徑長度和平均聚類系數(shù)增加,直徑和圖密度降低.從而,網(wǎng)絡間的聯(lián)系變得更加緊密,網(wǎng)絡內(nèi)部變得更稀疏,且存在很強的"抱團"趨勢,網(wǎng)絡穩(wěn)定性更好.